В настоящее время существует огромное количество торговых стратегий и индикаторов технического анализа, помогающих трейдеру найти перспективные точки входа в сделку.
Одним из них являются так называемые крюки Росса – появление на графике этих формаций позволяет судить о формировании нового тренда и прогнозировать дальнейшие колебания цены актива.
Далее в статье будет представлена информацию том, как обнаружить крюки Росса, что предшествует их появлению, а также как использовать их в реальной торговле.
Трейдер Джо Росс
Джо Росс – опытный трейдер, родившийся в 1935 году. Несмотря на почтенный возраст, даже проживая девятый десяток, один из мастеров биржевой торговли оставался в строю.
За время его работы на рынке произошло немало перемен и переломов, однако ничто не смогло выбить его из колеи.
Одной из особенностей его торговли является то, что никто не может конкретно сказать, на чём же он специализировался – он успешно торговал как акциями, так и фьючерсами и опционами, а с 2004 года имеет аккаунт на одном из западных форекс-форумов.
Как рассказывает сам мэтр, первый опыт работы на финансовом рынке он получил еще в 1951 году, сразу после обучения в академии. По данным открытых источников, активным трейдером Росс стал в 1957 году, начав торговлю деривативами, а точнее фьючерсами.
Работать он начинал в качестве позиционного трейдера, однако в 1982 году, получив возможность совершать внутридневные сделки с фьючерсными контрактами на S&P 500, перешел на стратегии интрадей.
В 1988 году он написал несколько трактатов о торговле на финансовом рынке, и все они стали классикой, еще сильнее увеличив авторитет автора.
В этом же году он основал Trading Educators – компанию, целью которой стало обучение новичков торговле на финансовом рынке.
Одной из его известнейших книг стала Trading The Ross Hook – Торговля крюками Росса, изменившая жизнь многих трейдеров, сумевших применить знания из неё.
Паттерн 1-2-3
Так называемый паттерн 1-2-3, согласно трудам Джо Росса, является разворотной формацией, то есть по ней происходит определение точки перелома тренда. Считается, что 1-2-3 работает с большинством активов, в том числе с акциями, фьючерсами, опционами и даже валютой.
Необходимо оговорить один важный момент – стратегии Росса применяются только при наличии тренда. При боковом движении их применять нельзя!
Формирование фигуры отследить достаточно просто. При трендовом движении, определять которое должен уметь любой трейдер, происходят внутренние колебания, формирующие локальные минимумы и максимумы, каждый из которых ниже предыдущих.
В случае с бычьим вариантом паттерна 1-2-3, после формирования в условиях нисходящего тренда очередного минимума (он становится точкой 1), новый максимум формируется выше точки предыдущего, то есть идёт нарушение тренда – это точка 2.
Точкой 3 становится следующий минимум в случае, если он формируется выше точки 1 – в таком случае формация считается завершённой и становится первым свидетельством перелома тренда.
Существует несколько оговорок, позволяющих оценить полноценность формирования паттерна:
- Каждый максимум (не точка закрытия, а именно максимум) свечей от точки 1 до точки 2 должен быть выше предыдущего. Допускается равенство или снижение на 1-2 пункта в исключительных случаях. Свеча, максимум которой оказывается ниже, говорит о формировании точки 2.
- Каждый минимум от точки 2 до точки 3 должен быть ниже предыдущего, а пики свечей не должны превышать точку 2. Свеча, минимум которой формируется выше прошлого, говорит о получении точки 3.
Медвежья формация отрисовывается обратным образом – после формирования максимума(1) на восходящем тренде, новый минимум (2) получается ниже прошлого экстремума, нарушая тренд. После этого следующий максимум (3) формируется на уровне ниже предыдущего. Такая формация, неважно, медвежья или бычья, считается показателем возможной смены тренда.
Паттерн Крюки Росса
Формирование паттерна 1-2-3 считается первой стадией в стратегии торговли Джо Росса. После него начинается второй этап – формирование самих крюков Росса. Они представляют собой новые экстремумы на формирующемся тренде.
Например, как только после формирования точки 3 бычьего паттерна 1-2-3, одна из восходящих свечей не сформировала новый максимум – образуется крюк Росса (Rh). Его появление считается подтверждением смены тренда.
При поиске крюков, также как и при формировании паттерна 1-2-3 существует небольшое допущение, говорящее, что если следующая свеча не сформировала новый максимум, но сравнялась с предыдущей или опустилась на пренебрежительно малое количество пунктов, её можно пропустить, ожидая дальнейшего роста.
Как торговать на рынке – Стратегия крюков Росса
Американский трейдер предлагает входить в сделку вершине крюка. Делается это при помощи размещения на уровне точки Rh отложенного ордера на покупку.
Это осуществляется таким образом по той причине, что, согласно теории Росса, график всё равно обновит этот максимум, в случае, если вновь дойдёт до этой точки.
Впоследствии вслед за первым нередко формируется ещё несколько крюков, которые представляют собой ни что иное, как ряд последовательно обновляемых экстремумов на новом тренде. Каждую такую фигуру можно считать новой точкой входа для набора позиции.
Чтобы защитить свой депозит и избежать ложных пробоев, можно устанавливать заявку на покупку на несколько пунктов выше точки Rh, что немного снизит прибыль, однако поможет убедиться в правильности уровня входа в сделку.
Разумеется, ожидание появления крюка и ведёт к тому, что трейдер заходит в позицию достаточно поздно, то есть теряет значительную часть нового трендового движения, однако взамен он получает надёжную точку входа, вероятность успеха при торговле от которой достаточно велика.
В некоторых случаях точку входа располагают на уровне нового минимума, сформированном после точки Rh – вершине «обратного крюка». Дело в том, что формирование паттерна Росса подтверждает перемену тренда, а соответственно, очень велика вероятность, что после подтверждения минимума за точкой Rh график снова пойдёт вверх, чтобы установить более высокий максимум.
Этот вариант входа в позицию является более перспективным в плане потенциального движения, однако важно знать, что сам Росс вершины обратных крюков в качестве точек входа не рассматривал, поскольку такие сделки являются многократно более рискованными.
Риск-Менеджмент – Стопы и Тейк Профит
При торговле на финансовом рынке риск-менеджмент представляет собой неотъемлемую часть работы, и вышеописанная стратегия не является исключением. При этом её выгодно отличает тот факт, что придумывать уже ничего не нужно – все значения для выставления стоп-ордеров лежат на поверхности. Устанавливают их, как правило, на крайнюю точку крюка – новый сформированный за точкой Rh экстремум, поскольку новый пробой этой точки после прохождения трендом предыдущего максимума будет означать возможный откат или разворот.
- При использовании более рискованных точек входа на вершинах обратных крюков, стоп-заявку можно ставить в области точки 3 – в данном случае именно она станет ключевым уровнем.
После прохождения ценой новой «рукоятки» крюка и обновления максимума имеет смысл перенести стоп-приказ в безубыточную зону – к точке входа или даже выше, поскольку возврат цены к этим уровням также будет означать, что что-то идёт не по плану.
В случае с тейк-профитами ситуация несколько сложнее, поскольку Джо Росс не давал каких-либо чётких точек выхода. Многие трейдеры для выбора уровня тейк-профита пользуются уровнями Фибоначчи, однако существуют и другие варианты.
- В первом случае в качестве «длины» сделки используется длина «рукоятки» крюка Росса. Берётся расстояние от точки 3 до Rh и откладывается от первого локального минимума за точкой Rh. Эта стратегия считается наиболее консервативной.
- Также существует вариация, при которой длина «рукояти» откладывается не от локального минимума, а от предыдущего максимума – то есть от Rh, точки входа. Возможная прибыль в этом случае будет намного выше, но и риск того, что цена не дойдёт до желаемого уровня, больше.
Важно отметить, что склонность крюков Росса формироваться сериями часто обусловливает постепенное перемещение стоп-сигнала на новую отметку, а в случае, если на каждом новом крюке происходит наращивание позиции, закрывать старые просто не имеет смысла. В этом случае трейдеры стараются выжать из сделки максимально возможную прибыль, постепенно перемещая стопы на всё новый уровень локального минимума, пока, наконец, не произойдёт откат. и все открытые сделки не закроются в одной точке. В этом случае тейк-профиты можно не использовать вообще, однако такая стратегия подходит только профессионалам, соблюдающим железную дисциплину.
При этом важно помнить, что стратегия, основанная на крюках Росса – это далеко не идеальный вариант торговли, и, если изначально настраиваться только на безубыточные сделки – можно даже не начинать. Данная стратегия также предполагает контроль убытков и нацелена на то, чтобы перекрывать их за счёт успешных сделок.
По этой причине Джо Росс разработал специальную систему мани-менеджмента.
- Согласно ей, необходимо сумму, которую планируется задействовать в конкретном трейде, разделить на три равные сделки. Первая из них закрывается при достижении минимальной прибыли от общего трейда – она служит буфером, купирующим возможный убыток.
- Вторая закрывается на одном из заранее определённых уровней по тейк-профиту.
- Третья же держится открытой максимально возможное время, до появления первых сигналов разворота тренда и появления обратного паттерна 1-2-3.
Методы определения тренда Росса
Джо Росс называет трендом движение, при котором один за другим следуют несколько изменяющихся в одном направлении экстремумов. То есть если мы видим на графике инструмента несколько сформировавшихся максимумов один за другим, можно говорить о бычьем тренде, а если несколько минимумов, каждый из которых глубже предыдущего – то о медвежьем. Также хорошим индикатором является начало тренда с паттерна 1-2-3.
Чтобы верно определить тренд на графике, нельзя ограничиваться одним таймфреймом. Например, если на часовике были отчетливо рассмотрены формация 1-2-3 и начало формирования первого крюка, стоит обязательно перейти на другие таймфеймы – четырёхчасовой, дневной, недельный. Хорошим подспорьем будет разметка трендового движения на графике, начиная со старшего таймфрейма.
После корректировки линий на нескольких более младших, можно будет посмотреть, как выглядит общий тренд на «рабочем» таймфрейме, которым в примере являлся часовик. Это поможет убедиться или же опровергнуть возможность дальнейшего трендового движения цены инструмента и обнаружить вероятные уровни сопротивления.
Индикаторы
Торговля по методу Росса требует достаточно большой внимательности при обнаружении паттернов, особенно при достаточно высокой волатильности. По этой причине нередко используются индикаторы, способные помочь трейдеру вовремя распознавать как сами крюки, так и формации 1-2-3 и обратные крюки.
Во-первых, уже разработаны специальные индикаторы, предназначенные для этой цели, например для платформы Metatrader. Как правило, на них отображаются паттерны 1-2-3, а также сами крюки, и отмечаются соответствующими обозначениями.
Однако они не всегда удобны из-за склонности искать паттерны там, где их нет, или наслаивать друг на друга. По этой причине многие опытные трейдеры используют более простые индикаторы при работе по стратегии Росса.
Одним из простейших индикаторов, помогающим отслеживать искомые паттерны, является ЗигЗаг (ZigZag), предустановленный в том же Метатрейдере. Он помогает трейдеру достаточно отчётливо увидеть как сами крюки, так и их предвестника – формацию 1-2-3, поскольку все эти паттерны основаны на экстремумах, которые ЗигЗаг отлично подчёркивает.
Подобные индикаторы способны значительно упростить трейдеру визуальное обнаружение необходимых ему паттернов, а также снизить время на анализ и принятие решения. Джо
Росс также рассматривал использование своей стратегии с линиями Боллинджера, скользящими средними, уровнями Фибоначчи, стохастиком и другими индикаторами технического анализа, однако их применения не отрицают и многие другие стратегии.
Книга Joe Ross «Trading The Ross Hook»
Авторская книга «Торговля крюками Росса» обязательна к изучению всем, кто хотел бы освоить эту торговую стратегию. В ней автором в значительно более развёрнутой форме представлены нюансы данного метода торговли, рассмотрены различные примеры и ситуации, раскрыто авторское мнение по многим вопросам.
Книга не слишком проста к пониманию, однако в ней Росс основательно подошел к вопросу и подробным образом описал всю специфику работы его стратегии.
Кроме того, важнейшим моментом является тот факт, что в издании объясняется сам принцип работы крюков Росса, описывается поведение тех или иных групп трейдеров, их мышление в зависимости от ситуации.
В книге подробнейшим образом раскрывается как экономическая (изменение спроса и предложения на финансовом рынке) так и психологическая (поведение отдельных групп инвесторов) основа торговой стратегии.
Полезные статьи:
- Торговля по уровням Мюррея – Стратегии, Примеры и Паттерны
- Как правильно определить Тренд и его силу: Полное руководство с Примерами
- Торговля по трендовым каналам (Что это?) – Cтратегии и индикаторы
- Прайс Экшн Нила Фуллера – Стратегия и принципы торговли, Управление капиталом
- Как проводить Технический анализ объема торгов и Индикаторы
Взгляд Росса на технический анализ даёт человеку богатую пищу для размышлений и, возможно, основу для изменения собственного восприятия и стратегии торгов. Кроме того, «Торговля крюками Росса» содержит несколько важных аксиом, которые важно усвоить каждому трейдеру, в том числе:
- Отсутствие железной дисциплины делает бесполезным даже самый лучший технический анализ.
- Потери – неотъемлемая часть трейдинга, поэтому их нужно не бояться, а работать над их минимизацией.
- Финансовый рынок – это не игра, и относиться к нему стоит, как к ведению бизнеса, то есть взвешивая свои возможные будущие доходы и расходы.
Таким образом, ознакомление с книгой Джо Росса будет полезным опытом как для опытных трейдеров, которые могут почерпнуть что-то новое в его стратегиях, так и для новичков, которые, ко всему прочему, смогут усвоить базовые постулаты психологии трейдинга и основы риск-менеджмента.
Советы
Существует несколько рекомендаций, разработанных как самим Джо Россом, так и другими опытными трейдерами, направленных на успешное применение на практике его стратегии. Следуя им, начинающие инвесторы могут избежать часто встречающихся ошибок и повысить эффективность своей торговли.
- Не стоит ждать, что убыточная сделка в итоге приведёт к развороту и прибыли, и тем более не следует наращивать по ней позицию, доказывая себе свою правоту. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле.
- Определение размеров стоп-лосса и тейк-профита должно происходить на основе рыночной ситуации, а не финансовых возможностей. Если необходимо выставить стоп длиннее, чем позволяет депозит трейдера, от сделки следует отказаться.
- Точки входа и выхода должны быть объективно обоснованы.
- Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается так, как этого бы хотел трейдер.
- Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем.
- Отменённый сигнал на покупку может являться сигналом для продажи, и наоборот.
- Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать.
- Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб.
- Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.
- Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.
- Не стоит проявлять излишнюю самоуверенность: если пришло ощущение тревоги, вероятнее всего, стоит закрыть сделку и продолжить торговлю уже с холодной головой.
- Успех – это не единичные сделки, а удачные серии.
- Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.
Соблюдение этих рекомендаций нередко помогает не только новичкам финансового рынка, но и достаточно опытным трейдерам.
Заключение
Крюки Росса представляют собой не просто паттерн – это полноценная авторская стратегия, основанная на применении технического анализа при торговле в условиях тренда.
По сути, сами крюки представляют собой серию сменяющих друг друга локальных экстремумов, характерных для трендового движения цены.
Важно помнить, что данная система не работает при боковом движении, из-за чего для её использования важно уметь качественно определять тренды и предпосылки их смены.
+
- Вступление
- Формация 1-2-3
- Бычий сетап формации 1-2-3
- Медвежий сетап формации 1-2-3
- Крюки Росса (Rh)
- Обратные крюки Росса
- Методы определения тренда по Россу
- Нахождение наилучшего тренда в зависимости от таймфрейма
- Методы фильтрации крюков
- Заключение
Вступление
Всем привет. Статья будет посвящена методам торговли известного трейдера Джо Росса. Я работаю по его методике и могу с определенной долей уверенности сказать, что я стал адептом его методов. В статье не будет тупого клонирования и выдержек из книг Росса. На просторах интернета информации по Россу очень и очень мало, в основном копипасты и переводы из его книг, поэтому попробуем исправить данную ситуацию.
Сразу предупрежу – информация не для новичков. Линии поддержки и сопротивления, линии тренда, понятие флета – все это должно уже быть отработано до автоматизма. Я не говорю, что вы уже должны уметь торговать по этим инструментам, но знать и уметь применять их вы должны. Также следует учесть, что данная тактика Росса — трендовая, ее следует применять только в тренде. В боковом движении или флете она не применяется.
Формация 1-2-3
Формация 1-2-3 (или сетап 1-2-3) по Россу является разворотной формацией, то есть ее формирование является информацией для размышлений о смене текущего тренда. Работает данный сетап абсолютно на любом таймфрейме (ТФ) и активе, что лишний раз подтверждает его качество и универсальность. Джо Росс работает исключительно с барами, а не свечами, поэтому для примеров я буду размещать оба варианта, барный и свечной.
Бычий сетап формации 1-2-3
Формируется данный сетап в конце нисходящего тренда и состоит из 3 ключевых точек. В качестве примера будет использован график GBPUSD, 4 часовой ТФ.
Барный график
Свечной график
Чтобы показать работу сетапа на меньших ТФ, покажу 5 минутный график.
Барный график
Свечной график
В чем суть сетапа — после движения, когда цена последовательно делала новые максимумы и минимумы (зеленые и красные отметки), образовался пробой последнего локального максимума. А это значит, что, возможно, произошла смена движения и настроения рынка.
Сетап считается законченным после пробоя точки 2. Пробоем считается не закрытие свечи выше точки 2, а именно создание нового максимума выше данной отметки. После этого принимается за условие, что имеет место новый, бычий тренд. Я не буду расписывать сейчас, из-за чего формируется это понятие, почему это именно так происходит и почему работает на любом рынке. Любой заинтересовавшийся может открыть книги Росса и прочесть для более глубокого понимания. Для упрощения просто принимаем это как факт.
Итак, что мы имеем в случае появления сетапа:
- Ярко выраженная модель 1-2-3;
- Модель окончательно формируется и считается оформленной после пробития уровня максимума/минимума на точке 2.
Бары очень хорошо помогают в определении этих моментов, так как переводят внимание от тел свечей на их максимумы-минимумы. Определили пики, смотрим дальше на то, чтобы началось вырисовываться какое-то подобие формации 1-2-3. Пробили последний максимум при бычьем сетапе — рассматриваем, наглядно ли видна эта формация. Если да – можно входить в сделку.
Медвежий сетап формации 1-2-3
Барный график
Свечной график
Небольшое примечание. Данная методика торговли направлена в основном на торговлю на Форексе, не на бинарных опционах. Можно, конечно, приспособить ее для БО, но нужны дополнительные фильтрации входов.
Теперь я хочу показать, как строится эта формация и на что обязательно обращать внимание при разметке графиков. Как мы видим на 1-ом графике, точка 1 сформировала новый минимум своей тенью. И вот тут, при движении к потенциальной точки 2 и затем к точке 3, скрывается самое главное, на что надо обращать внимание при разметке данного сетапа (для примера взят бычий сетап), а именно:
- Максимумы баров от точки 1 до точки 2 должны быть выше предыдущих. То есть каждая новая свеча/бар делает новый максимум. Как только следующая свеча формируется без создания максимума — все, у нас есть точка 2.
- При движении от точки 2 до точки 3 каждая свеча/бар должны делать более глубокие минимумы, при этом верхние пики свечей не должны быть выше точки 2. Если короче — у нас идет снижение, как лестница.
- Как только следующая свеча/бар закрылась, не формируя новый минимум — готово, у нас есть точка 3.
Это пример идеально сформированной формации. Дополнительные условия — если точка 3 формируется ниже, чем 50% расстояния от точки 1 до точки 2 — сетап слабовыраженный и, возможно, не подтвердится.
Крюки Росса (Rh)
Следующая стадия, и она является основной в торговле данным методом — это Крюки Росса. Это основополагающая часть его стратегии, которая, к слову, приносит ему деньги уже более полувека.
Итак, у нас сформировалась формация 1-2-3. Произошел пробой точки 2 и цена пошла расти дальше. Каждый новый бар/свеча делает новый максимум, при этом минимум не опускается ниже точки 3. Как только последующий бар не смог создать нового максимума, у нас появляется Крюк Росса (Rh). Допустимые отходы от правил — если бар/свеча сформировалась без создания нового максимума, но на уровне с предыдущим или +- 1-2 пункта — данная свеча пропускается и продолжается рост.
Рассмотрим на примере для наглядности (GBPJPY (пизозн), 4 часа):
Барный график
Свечной график
Пробили точку 2 пробивным баром, создали новый максимум и откатились. Появился первый Rh и подтверждение смены тренда на восходящий. Дальнейшее движение цены будет связано с попытками пробития Rh и отката после пробития и дальнейших попыток установления новых максимумов. Обратите внимание, что после образования второго Rh цена так и не смогла преодолеть этот максимум, и пошла вниз. Если применять методы теханализа, то видим, что образовалась фигура М, которая отлично отработала. Если же судить по Россу, то второй Rh стал точкой 1 формации максимум 1-2-3, и пошел нисходящий тренд.
Хотелось бы обратить отдельное внимание, что на текущем этапе нам без разницы, какие свечи формировали данный тренд, нет необходимости обращать внимания на сетапы Price Action (PA). Даже такой упрощенный взгляд показывает развитие тренда, его рост и направление. В дальнейшем я покажу, как применять крюки и торговлю с ними в сочетании с PA.
Обратные крюки Росса
Обратный крюк Росса (RRh — Ross Reversal Hook) образуется при откате от Rh и формировании нового минимума по текущему тренду. Именно RRh часто является тем баром/свечой, что применяет Ниал Фуллер и стратегию которого я тоже люблю и часто применяю в торговле. Посмотрим на примерах:
Барный график
Свечной график
Видите, что происходит? Во-первых, даже точка 3 уже была пинбаром по Фуллеру, во-вторых, первый обратный крюк (RRh) тоже является таким же пинбаром. Второй же RRh является сетапом РА — бычьим поглощением. Если рассматривать пинбары просто отдельно, можно посчитать их ненадежными. Если же рассматривать их в контексте определенного ранее тренда, то это — отличный момент для входа. И еще положительный момент — ниже минимума RRh цена не опускается до момента смены тренда. А это снижает фактор риска и надежно устанавливает размер стопа при входе в сделку.
После возникновения последнего крюка (не обратного), произошел откат и образование RRh (не выделил на графике), однако свеча, сформировавшаяся после образования минимума, не создала какого-либо значащего сетапа PA. И это был первый признак окончания текущего тренда.
Также следует знать, что обратные крюки (RRh) формируются гораздо реже, чем простые крюки (Rh). В заключение мини-обзора приведу статистику обратных крюков, проведенную мной вручную за текущий год (с 01.01.2015 по 25.09.2015). Актив GBPUSD, ТФ 4 часа.
Статистика обратного крюка Росса
Из 51 найденного RRh в 33 случаев (65%) присутствовал сетап Price Action, в том числе 22 из них были пинбарами по Фуллеру.
Методы определения тренда по Россу
Итак, подытожим основные методы определения тренда по Россу и его плюсы и минусы.
Минусы:
- Твердое определение смены тренда происходит довольно поздно. То есть теряется часть движения тренда.
- Крайне редко бывает, что сформирована формация 1-2-3, затем Rh, а тренд резко меняется на противоположный.
Плюсы:
- Несмотря на поздний вход, мы имеем довольно надежные входы с низкими рисками для депозита.
- У нас имеется строгая упорядоченная система и мы четко видим, есть тренд на текущем ТФ или нет.
- Формация 1-2-3 и Rh прекрасно работает на любом ТФ.
- Период смены тренда можно выявить на ранней стадии, если применять методы фильтрации и Price Action.
Теперь обсудим методы определения тренда в совокупности с основными методами Price Action.
Торговля на Форекс очень сильно зависит от нескольких основных факторов. Это размер плеча, размер спреда, размер лота для торговли, актив для торговли.
В качестве примера рассмотрим 2 актива, GBPUSD и GBPJPY. Средняя дневная волатильность GBPUSD составляет порядка 80-100 пунктов. При размере плеча 1:100 и торговле лотом 0,1 наш доход составим 100$ на 100 пунктов движения. Таким образом, для уменьшения торговых рисков оптимально использовать ТФ не более H4 (если депозит около 1000$, ну или 1000 центов на мини счетах).
Теперь GBPJPY. Средняя дневная волатильность составляет уже 170-200 пунктов. Т.е. в 2 раза выше, чем GBPUSD. А значит, при том же размере депозита и соблюдении правил управления капиталом, наш рабочий ТФ уже должен быть 1 час (1H).
Размер средней волатильности измеряется элементарно — открыли Metatrader, выбрали дневной ТФ, нажали среднюю кнопку мыши и измерили диапазон последних 10-20 свечей.
Теперь, что касается определения трендов. Принципы Росса применимы к любому ТФ, поэтому, определив свой рабочий ТФ (допустим, 1 час), обязательно переходим на ТФ 4 часа, 1 день, 1 неделя. На каждом из них размечаем линии тренда в соответствии с правилами технического анализа, начиная со старшего ТФ. Уменьшая ТФ, корректируем линии тренда, п/с, убираем дубликаты линий. В итоге на рабочем ТФ мы получаем картину, в рамках которой видно движение цены в текущий момент времени. И, имея полную картину, размечаем формации 1-2-3, крюки (если они есть), и потенциал для дальнейшего движения цены.
Рассмотрим пример определения движения цены. Рабочий ТФ будет равен 4 часам.
Недельный график
Думаю, вопросов нет, что это бычий тренд? 
Размечаем линию тренда и линии поддержки/сопротивления. Больше на этом ТФ делать нечего.
Дневной график. Свечи
Дневной график. Бары
Что мы видим. Двойной отскок от линии поддержки и линии тренда на дневном ТФ.Многочисленные тени от верхней недельной линии сопротивления на свечном графике. На барном дневном графике видим движение между двумя линиями п/с недельной важности.
Теперь, перейдя вновь на 4 часовой график, но уже с разметкой согласно технического анализа, получаем следующую картину.
4 час. график. Бары
Пробой RRh — смена тренда на резкий нисходящий, отбой от линии поддержки, что, кстати, являлась минимумом точки 3 и смена тренда на восходящий. В данном случае мы имеем боковой глобальный тренд и текущий бычий.
В это и есть общая суть определения тренда по Россу — определить важнейшие точки сопротивления и поддержки на старших ТФ, определить глобальный тренд и расстояние цены от глобальной линии тренда до текущего момента, переход на рабочий ТФ и разметка по формациям 1-2-3 и Rh. После этого можно приступать к работе.
Нахождение наилучшего тренда в зависимости от таймфрейма
Тренды разные нужны, тренды разные важны… Так то оно так, но как определить, что тренд хороший? Сейчас я покажу, как быстро и просто определять тот таймфрейм (ТФ), который наиболее интересен при торговле по технике Росса. Использовать будем график GBPJPY.
Итак, согласно Россу, после образования формации 1-2-3 должен следовать пробой точки 2 и дальнейшее образование Rh. После Rh следует откат по тренду. Так вот, оптимальный тренд должен содержать в откатах не более 3 баров/свечей, причем бар, образовавший крюк, не должен стать материнской свечей для последующих (т.е. Inside Bar). Образование четвертого бара, не сумевшего сделать пробой Rh, рассматривается как начало образования потенциального «скопления» цены (об этом позже).
Если совсем просто, то должен быть хороший рост, потом откат не более 3 баров, возможно с образованием RRh и пробой Rh. Если же мы видим болтанку туда сюда, кучку дожи, IB, непонятных дерганий — ТФ выбран не совсем удачно. В частности, на GBPJPY хороший ТФ виден на ТФ 4 часа, а вот на часовом этот же тренд уже не выглядит таким правильным и размеренным. Смотрим:
4 час. график. Бары
Барный график H1
Свечной график H1
На 4 часовой красивый размеренный рост. На часовом уже начинаются метания цены туда-сюда. Этот пример отлично показывает то, что называют шумом.
А бывает, что на часовом ТФ идеальный тренд (а он становится явно видимым после первого Rh, как мы помним, поэтому фраза «на истории все умны» здесь не применима), а при переходе на 4 часовку или дневной ТФ — непонятки. И на 15 минутках то же самое, и так далее. Главное — научиться просто взглядом определять, «красивый» тренд или нет. Также очень полезно смотреть на предыдущие тренды на выбранном ТФ. История повторяется и тренды могут вести себя похоже именно потому, что примерно в одних и тех же местах будут линии поддержки и сопротивления.
Методы фильтрации крюков
Вот мы и подошли к одному из самых сложных моментов в торговле по Россу. Фильтрация Rh — это то, чему надо уделить наибольшее внимание. Даже если не торговать по Россу, но знать его методы фильтрации — это очень сильно помогает в плане определения таких моментов, что мы называем «ложный пробой», «сбор стопов» ну и тому подобное.
- Линия поддержки и сопротивления;
- Линия тренда;
- Ценовой разрыв или гэп;
- Скопление
Первый и самый простой способ фильтрации, конечно же, заключен в линиях поддержки и сопротивления. Если видим, что крюк ткнулся в месячное сопротивление при торговле на 4 часовом ТФ — это хороший повод задуматься, не последует ли смена тренда. Но с другой стороны, пробой максимума такого крюка в сочетании с сильным сопротивлением может быть хорошим сигналом на покупку. Также, при достаточно длительном тренде и формировании крюка на уровне сопротивления есть большие шансы перехода тренда в боковик или флет.
Следующий способ фильтрации — линия тренда или линии канала. Хорошо помогают при определении окончания отката по тренду и формированию разворотных сетапов.
Гепы — один из самых сильных сигналов и фильтров. Общее правило гласит, что гепы стремятся к заполнению. Если же этого не происходит в течение 3-5 периодов (в зависимости от ТФ), зона гепа становится сильной зоной поддержки сопротивления, от которой можно искать сетапы PA.
Скопление — это довольно объемная тема, подробно расписанная Россом в его книгах, дублировать не буду. Если кратко — берется свеча, которая является крюком Росса. Эта свеча становится «материнской» свечей. Если цены открытия и закрытия 4 и более последующих свечей закрываются в диапазоне материнской свечи (то есть ниже максимума и выше минимума), то у нас наблюдается скопление. На меньших ТФ это будет выглядеть как небольшой боковик. Первый пробой такого скопления часто является ложным и не рассматривается. Второй пробой является более надежным.
Если подобное движение продолжается более 9 свечей, то считается, что имеет место некое неопределенное движение. С точки зрения графических фигур это может рассматриваться как клин, флаг, либо треугольник. Их отработка производится по стандартным правилам теханализа.
Заключение
Данную тактику я тестировал в Forex Tester и применяю в реальных торгах. В статье я привел очень упрощенное представление стратегии Джо Росса, в ней очень много нюансов, тонкостей, фильтраций. Росс в своих книгах показывает сочетания своих крюков с такими индикаторами, как Stochastic, ATR, полосы Боллинджера, скользящие средние и многое другое.
На практике, как только наблюдается некое «замешательство» цены, выбивающееся из рамок нормально текущего тренда, стоит отложить данную тактику и применять другие. Крюки работают исключительно в тренде.
Надеюсь, было интересно и полезно
В этой статье мы рассмотрим авторский метод торговли известного мастера биржевой торговли – Джо Росса (Joe Ross). Многолетний опыт успешной торговли, авторские торговые стратегии и книги по трейдингу принесли Джо Россу заслуженную популярность. Крюки Росса – простой, но эффективный инструмент теханализа, позволяющий входить в рынок с минимальными рисками в направлении нового тренда.
Паттерны направления торговли 1-2-3
Паттерн направления торговли 1-2-3 по Россу является разворотной формацией, которая сигнализирует о завершении предыдущей тенденции и начале нового тренда. Работают эти паттерны на разных временных периодах и инструментах, что говорит об их универсальности. Джо Росс использует паттерны 1-2-3 для определения текущего тренда и торгует свои Крюки в направлении тренда.
«Бычий» паттерн 1-2-3
«Бычий» паттерн 1-2-3 формируется на минимумах графика цены, дает сигнал о начале восходящей тенденции. Точка 1 – это минимум на графике, сформированный после завершения предыдущего ценового движения. Точка 2 – это вершина, которой заканчивается импульс роста от Точки 1. После завершения импульса роста от точки 2 идет коррекция вниз, которая заканчивается в Точке 3.
«Бычий» паттерн 1-2-3 аннулируется, если Точка 3 дотягивается или опускается ниже Точки 1. Если точка 3 оказалась выше Точки 1, и далее пошел новый импульс вверх – значит паттерн 1-2-3 сформирован. После превышения ценой Точки 2 считается, что начался восходящий тренд. Теоретически уже можно покупать, но Джо Росс рекомендует дождаться формирования Крюка для покупки.
«Медвежий» паттерн 1-2-3
«Медвежий» паттерн 1-2-3 формируется на максимумах графика цены, дает сигнал о начале нисходящей тенденции. Точка 1 – это максимум на графике, сформированный после завершения предыдущего ценового движения. Точка 2 – это минимум, которым заканчивается импульс снижения цены от Точки 1. После завершения нисходящего импульса от точки 2 идет коррекция вверх, которая заканчивается в Точке 3.
«Медвежий» паттерн 1-2-3 аннулируется, если Точка 3 дотягивается или превышает Точку 1. Если Точка 3 оказалась ниже Точки 1, и далее пошел новый импульс вниз, значит паттерн 1-2-3 сформирован. После обновления ценой минимума в Точке 2 считается, что начался нисходящий тренд. Теоретически уже можно продавать, но автор рекомендует дождаться формирования Крюка для продажи.
Крюки Джо Росса
Крюки Росса (Ross Hook, Rh) образуются после сформированного паттерна 1-2-3, когда на рынке появляется новый максимум/минимум, и после него идет небольшой откат. Результатом этого отката и является формирование паттерна «Крюк» – фигуры, похожей по форме на крюк или рыболовный крючок.
Крюки на покупку
Крюки на покупку образуются в восходящем тренде после появления «бычьего» паттерна 1-2-3. Цена делает новый пик, являющийся максимумом Крюка (Rh), после чего идет небольшая нисходящая коррекция, которая не должна опуститься ниже Точки 3. Движение от Точки 3 до максимума Rh называют рукояткой крюка, коррекция окончательно формирует паттерн Крюк.
Покупка осуществляется отложенным или рыночным ордером при превышении ценой максимума Rh. Стоп ставится за ближайший минимум Крюка, для минимального профита ориентиром будет величина рукоятки Крюка. Во время восходящего тренда может сформироваться несколько Крюков на покупку, следующих друг за другом. Можно торговать каждый Крюк отдельно, либо удерживать позицию и добавляться к покупкам, пока тренд не покажет разворот.
Крюки на продажу
Крюки на продажу формируются аналогично Крюкам на покупку, только уже в ходе нисходящей тенденции. Сначала должен сформироваться «медвежий» паттерн 1-2-3, после чего цена делает новый минимум, который и будет точкой Крюка (Rh). Затем следует небольшая восходящая коррекция, во время которой цена не должна подняться выше Точки 3. Движение вниз от Точки 3 до минимума Rh называют рукояткой крюка, коррекция завершает формирование паттерна Крюк.
Как только цена опустится ниже минимума Rh, можно входить на продажу рыночным или отложенным ордером. Ограничение убытков ставим за ближайший максимум Крюка, ориентиром для профита можно взять величину рукоятки Крюка. В ходе нисходящего тренда может сформироваться несколько последовательных Крюков на продажу. Каждый паттерн можно торговать отдельно и закрывать быструю прибыль, либо удерживать позицию, добавляясь по ходу тренда на новых Крюках, пока тренд не покажет разворот.
Обратные Крюки Росса
Обратный Крюк Росса (Ross Reversal Hook, RRh) образуется при откате от точки Крюка Rh и формировании нового локального минимума/максимума по текущему тренду. Это та точка, в которой заканчивается коррекция по основному Крюку, а затем идет дальнейшее движение по тренду. Джо Росс использует RRh как ориентир для стопов и как сигнал о развороте тренда.
В восходящем тренде падение цены ниже точки Обратного Крюка (RRh) говорит о том, что восходящий тренд закончился и нужно ждать формирования Крюков Росса на продажу. В нисходящем тренде рост цены выше точки Обратного Крюка (RRh) означает завершение и возможный разворот тренда, следует ждать формирования Крюков Росса на покупку.
Устанавливаем Стоп Лосс и Тейк Профит
Джо Росс применяет несколько способов установки ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит. В его книге эти способы подробно описаны, можно выбрать тот вариант, который больше подходит к вашему стилю ведения торговли. Рассмотрим два популярных способа.
Стоп Лосс по естественным уровням поддержки/сопротивления
Естественные точки поддержки и сопротивления по Джо Россу – это те места графика, где цена демонстрирует коррекцию, после чего движение в сторону тренда продолжается. Для восходящего тренда – это новые локальные минимумы, образовавшиеся после коррекции. Для нисходящего тренда – это новые локальные максимумы после каждой коррекции. Эти уровни практически совпадают с точками Обратных Крюков Росса (RRh). Стоп Лосс размещается за эти уровни.
Тейк Профит по расширению Фибоначчи
Как ориентир для фиксации прибыли можно использовать расширения Фибоначчи. Инструмент «Расширение Фибоначчи» доступен практически во всех популярных торговых терминалах. Берем его и накладываем курсором мыши на сформированный на графике цены Крюк Росса. На графике появятся цели для Тейк Профита – уровни Фибоначчи 61.8, 100.0, 161.8. Это ориентиры для фиксации прибыли, можно закрывать позицию частично на каждом уровне.
Заключение
Джо Росс своим личным примером доказал, что его стратегия работает и может стабильно приносить прибыль на рынке. Используя Крюки Росса, можно выстроить целую серию прибыльных сделок по текущему тренду. Главное помнить, что Крюки хорошо работают именно в тренде. Для успеха важно, чтобы четко просматривался цикл: трендовое движение – коррекция – продолжение тренда.
В этой статье освещены лишь основные принципы торговли с помощью Крюков Росса. Автор может дополнять свою торговую тактику различными фильтрами, хитростями и тонкостями, освоенными им за годы торговли. Рекомендую ознакомиться с подробным описанием всех нюансов торговли Крюками в книге автора «Торговля с крюками Росса».
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!
Сегодня мы познакомимся с оригинальной и необычной стратегией, разработанной более полувека назад известным трейдером Джо Россом. Как вы уже наверняка догадались, речь в статье пойдет о крюках Росса.
Скажем прямо, эта ТС уже подзабыта многими трейдерами и не так часто используется ими. Однако торгуя по ней, можно получать прибыль на финансовых рынках. Как это сделать в XXI веке – сейчас расскажем.
В профессиональной среде форекс-трейдинга присутствуют два подхода к прогнозированию курсов валютных пар: анализ ценового потока с помощью технических индикаторов или использование Price Action (PA).
PA – это прогноз трендов в движениях котировок, метод популярен из-за отсутствия запаздывания и более информативного широкого представления о будущем движении. Паттерны и графический анализ дают возможность заранее определить зоны тейк-профита, точки разворота или коррекции.
Если индикаторы работают по неким скрытым от глаз формулам для сложного вычисления сигнала, получая данные из прошлых исторических периодов, то фигуры свечного анализа формируются «здесь и сейчас», редко используя «глубинное погружение».
Популярность Price Action породила множество стратегий, которыми завален Интернет, но одна из них незаслуженно забыта. Это крюк Джо Росса – авторская стратегия, разработанная 60 лет назад.
Самое интересное, что ее автор до сих пор преподает искусство трейдинга на учебном портале Tradingeducators, и уже никто не помнит, как он выглядел в молодости. Джо Росс попал на биржу в 1957 году, стратегия торговли крюками стала одной из первых, принесших ему реальный профит в далеком 1959 году.
Она тестировалась и совершенствовалась более 20 лет, раскрыв свой потенциал с появлением рынка фьючерсов в 1982 году. Позже Джо Росс посвятил этой стратегии отдельную книгу – «Trading The Ross Hook».
Паттерн 1-2-3 – основа стратегии Джо Росса
Паттерн 1-2-3 стал первой фигурой Price action, которую заметил молодой студент Джо Росс в 1957 году. Он уже тогда начал торговать по нему, повторив точь-в-точь стратегию торговли, описанную в статье на нашем сайте.
Продолжая обучение, Росс овладел множеством торговых систем, однако начинающий трейдер продолжал совершенствовать собственное открытие. Он достаточно быстро понял, что обнаруженный паттерн крюков работает только в условиях:
- Разворота старого и начала нового устойчивого тренда;
- Ликвидности и повышенной волатильности инструмента.
Подобрав ликвидный актив, трейдер может масштабировать стратегию крюков на любой таймфрейм. Например, некоторые его ученики, по утверждению Джо Росса (он их называет «хукерами», hook – это крюк), торгуют крюки на пятиминутках.
Именно поиск и подтверждение тренда заставили трейдера «пойти дальше» движения цены в рамках фигуры 1-2-3. Крюк, обозначаемый автором буквами Rh на графике (Ross Hook), позволял достоверно подтвердить паттерн, а его пробой – наличие и силу тренда.
Еще одним преимуществом крюка, открытого Джо Россом, была его повторяемость: паттерн 1-2-3 часто создавал устойчивый и длительный новый тренд. Каждая вершина или впадина становилась очередным крюком, который Росс использовал для входа, набирая «пирамиду ордеров».
Чтобы определить окончание направленного движения, Джо Росс использовал обратный крюк RRh, опираясь на противоположный Rh минимум или максимум графика. Пробой ближайшего RRh становился сигналом к закрытию всех позиций и поиску новой формации 1-2-3 в противоположном направлении.
Характеристики стратегии «Крюки Росса»
Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: M5 — D1
Время торговли: внутри дня, на таймфреймах ниже H1 – только европейская и американская сессии
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, TickMill
Правила стратегии
Основное правило стратегии – образование паттерна 1-2-3, которому предшествовал явный тренд. Таковым принято считать нисходящую или восходящую формацию с тремя крюками Джо Росса.
Rh определяется как каждый новый локальный максимум, образованный после паттерна 1-2-3 восходящего тренда, или первый и последующие локальные минимумы после паттерна на нисходящем тренде.
Дополнительное правило – наличие тренда при образовании паттерна 1-2-3, установленные максимумы и минимумы в этих точках должны «пробиваться» за время формирования 4 свечей.
Если после этого четвертая свеча не вышла за пределы точки 2 – формация отменяется, т.е. ждем новую минимальную точку 3, пробой 2 и образование очередного крюка.
Правила входа в покупки
- Котировки должны пробить вершину 2 формации 1-2-3 и установить новый максимум;
- Крюк Джо Росса образуется после появления свечи коррекции при условии цены ее закрытия ниже цены открытия и «наличия» тела, также допускается коррекция в виде одной или нескольких свечей.
То есть доджи, «огарки» и тому подобные свечи с минимальным или отсутствующим диапазоном изменения цен между открытием и закрытием не принимаются во внимание.
Если условия выполнены – трейдер устанавливает отложенный ордер Buy Stop на уровень локального максимума.
Правила входа в продажи
- Котировки должны пробить дно формации 1-2-3 в точке 2 и установить новый максимум (за 4 свечи);
- Крюк Джо Росса образуется после свечи отката или нескольких растущих свечей при условии цены закрытия выше цены открытия и «наличия» тела.
Для входа в шорт устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на уровень минимума Rh.
Важные нюансы стратегии
В книге, описывающей стратегию торговли хуком, Джо Росс показал множество способов следования за трендом с ограничением убытка и ростом прибыли. В классическом варианте торговой системы стоп устанавливается на уровень обратного крюка RRh: для лонга – это будет первый минимум, подтвердивший крюк; для шорта – подтверждающий Rh минимум.
Тейк-профита нет в классике теории, трейдер руководствуется правилом наличия тренда, пока не пробит RRh.
В случае возникновения ситуации «большого стопа», например, если коррекция прошла на новостной свече с очень большим диапазоном, можно воспользоваться индикатором ATR. Он показывает волатильность в пунктах валюты, что поможет в определении размера стопа.
Уровни тейк-профита может дать индикатор Фибоначчи, если провести линию тренда от Rh до точки 1 паттерна 1-2-3.
Примеры торговли по крюкам Росса
На 4-часовом графике NZDUSD образовался разворотный паттерн 1-2-3, возникший на дне нисходящего движения. Условие предшествующего тренда с тремя крюками выполнено, на картинке их четыре.
После первого крюка начинаем отсчитывать свечи коррекции, минимум установлен уже на первой свече, для образования обратного крюка понадобилось ровно 4 свечи – условие тренда выполнено.
Точка RRh становится уровнем стоп-лосс после срабатывания ордера Buy Stop. Стоп передвигается выше, как только появляется второй крюк. На втором Rh открываем еще одну сделку, устанавливая оба стопа на обратный крюк, при этом первый стоп оказывается в положительной зоне.
Как видно из рисунка, затяжного тренда не получилось – сформировав очередной крюк, быкам не хватает сил, чтобы его пробить. Ранее открытые сделки закрываются по стопам: один становится тейком, второй приносит убыток.
Фильтры для крюков Росса
Джо Росс описал достаточно большое количество условий и нюансов работы по крюкам, которые могут больше запутать, чем помочь начинающему трейдеру, однако опытные валютные спекулянты не откроют для себя что-либо новое в наблюдениях автора.
Примером может выступать фильтрация по осцилляторам – индикаторам, указывающим на зоны перекупленности и перепроданности. Логически понятно, что в таких точках велика вероятность ложного пробоя Rh, и сделка потерпит неудачу.
Риск получения убытка увеличивается в разы, когда в момент образования крюка Джо Росса трейдер наблюдает дивергенцию – расхождение направлений движения индикатора и котировок валютной пары. В эти моменты вход однозначно запрещен.
Совпадение уровней установки ордеров Buy/Sell Stop с сильными линиями сопротивления и поддержки или с экстремумами недели, месяца, года тоже является причиной отмены сделки, равно как и гэп, но на рынке Форекс ценовые разрывы – нечастое явление.
Заключение
Стратегия «Крюки Джо Росса» была забыта из-за популярности паттерна 1-2-3. При сравнении обеих тактик очевидно явное запаздывание сигнала Rh – именно в этом месте трейдеры фиксируют прибыль. Сам по себе крюк – отличный способ подтвердить и увидеть формацию 1-2-3, поэтому стратегия подойдет начинающим спекулянтам.
Трейдер может научиться безошибочно определять паттерн после достаточно длительных тренировок и работы по «хукам» Росса, что позволит ему перейти на более ранние входы. Профессиональным участникам валютного рынка можно взять крюки Росса на вооружение для дополнительных сигналов на вход пирамидой сделок или «положительного Мартингейла».
Тема на форуме
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
| Автор(ы): | Ross Joe
06.10.2007 |
| Год изд.: | 1994 |
| Описание: | This is a book about trading futures. Specifically, it shows ways the futures markets have been successfully traded for many years. Until the present time, this manual has been privately sold to those willing to master its secrets. It is not a get rich quick scheme. A lot of time, work, and effort has gone into its writing. A similar effort is needed to learn how to use it. Each part is in itself almost an entire trading manual. Yet the parts complement and supplement each other and should be taken as a whole. The parts really are interdependent. |
| Оглавление: |
TABLE OF CONTENTS [3] |
| Формат: | djvu |
| Размер: | 4332553 байт |
| Язык: | ENG |
| Рейтинг: |
656
|
