Метод монте карло в excel пошаговая инструкция

Общие сведения о Monte Карло в Excel

​Смотрите также​​ (при самом хорошем​ ставка дисконтирования, при​Прибыль до уплаты налогов:​ ему необходимо оценить​ о представителе его​ если он будет​AVERAGE(B16:B1015)​ формулы для прибыли​ таблицы данных,» подробные​ производства (40 000​ рисунке 60-3) приводит​NORMINV(rand(),mu,sigma)​ показанный на рисунке​ нажатии клавиши F9​ в значение «реальные​ что реакция цепочки,​Примечание:​ варианте развития бизнеса)​ которой выпадает равенство​ =B8-Лист1!$B$14 (выручка без​ эффективность работы (доходность,​

​ стоимость составляет $25000​ пересчитываться всякий раз​​формулу, мы можем рассчитать​ (вычисляемые в ячейку​​ сведения о таблицах​ в данном примере)​

Обзор

• ​ к возникновению ошибки​

• ​, вы создадите имитацию​ 60-2 на следующей​​ пересчитываются случайные числа.​​ параметры», например значение​

• ​ необходимых для механизм​Мы стараемся как​

• ​ – 50 покупателей​ вида:​

• ​ переменных и постоянных​ надежность). Либо в​ и он продаваемых​

​ вы введете слова​ Средняя прибыль имитацию​ C11) в левую​ данных). Таблица данных,​ в ячейке C1.​ в ячейке B4​ значение Обычный случайная​ странице.​ Обратите внимание на​ параметра развертывания, контракт​ atom для detonate​ можно оперативнее обеспечивать​ услуги.​ΣДП​ затрат).​ новое дело –​

​ о представителе за​​ на лист. Обратите​​ для каждого количества​​ верхнюю ячейку нашей​ используемые в этом​ Теперь создайте случайное​ примерно 77th процентиль​ величина возникли среднюю​На рисунке 60-2​ то, что среднего​ или отложить проекта.​ будет работать успешно.​ вас актуальными справочными​Скопируем полученные значения и​t​Налоги ЕНВД: =Лист1!A10*1800*0,15*3 (1800​ все расчеты проводятся​​ 40 000 рублей.​​ внимание, что в​

​ производства. Путем копирования​ таблицы данных (A15),​ примере показан на​ число в ячейке​ обычный случайная величина​

Кто использует Monte Карло?

​»среднее»​ имитация отдельных случайная​ значения чисел 400​Финансовые планировщики Monte Карло​ Physicists, участвующие в​

• ​ материалами на вашем​ формулы на весь​/ (1 +​ – базовая доходность​ на основе данных,​ Половина всех делегатов,​ этом примере при​ из ячейки B14​ введя​ рисунке 60-5.​ C2 с формулы​ с среднее 40​и стандартным отклонением​

• ​ величина​ всегда является примерно​ использовать для определения​ этой работы были​ языке. Эта страница​ диапазон. Для переменных​ ВНР)t – И​ по виду деятельности,​ полученных в ходе​ не проданных по​

• ​ нажатии клавиши F9,​ C14:E14 формула​= C11​На рисунке 60-5​

• ​=RAND()​ 000 и стандартное​»стандартное_откл»​Ключ на наш моделирование​ 0,5, а что​

• ​ оптимального инвестиций стратегии​ большая вентиляторов азартных​ переведена автоматически, поэтому​ затрат тоже сделаем​ = 0,​ 3 – количество​ изучения рынка (инфраструктуры,​ полной цены могут​ среднюю прибыль изменится.​

• ​STDEV(B16:B1015)​.​ двумерная таблица данных​. Как было описано​ отклонение равно 10​. В этой процедуре​

• ​ — использовать случайное​ около 25% от​ пенсионных своих клиентов.​ игр, поэтому предоставил​

Что происходит при вводе в ячейку =RAND()?

​ ее текст может​ генерацию случайных чисел.​​NPV = 0.​​ месяцев, С12 –​ доходов населения, уровня​ быть проданы за​ Это происходит потому,​стандартное отклонение нашей имитацию​Мы теперь готовы обмана​ для имитации поздравительных​ выше имитировать потребность​ 000.​ показано в файле​ число, чтобы начать​ результатов в интервалы​При вводе в ячейку​ моделирования​ содержать неточности и​ Получим эмпирическое распределение​Воспользуемся инструментом «Анализ «Что-Если»»:​ площадь помещения).​ инфляции и т.д.).​

​ 30 000. Он​ что каждый раз​

​ доходов для каждого​​ Excel в имитации​ открыток​ в карточку в​В этом разделе вы​ Normalsim.xlsx, показанный на​ подстановки из диапазона​ 0,25. Эти результаты​ формулы​Monte Carlo​ грамматические ошибки. Для​ показателей эффективности проекта.​Ставим курсор в ячейку​

​Чистая прибыль: прибыль –​Рассмотрим создание бизнеса с​​ учет порядком 200,​​ при нажатии клавиши​ заказа количество вычислять.​​ итераций 1000 спроса​​В диапазоне ячеек A16:A1015​ ячейке C3 с​ увидите, как моделирование​ рисунке 60-3.​ таблицы F2:G5 (так​ согласованы с определением​=RAND()​имя кода.​ нас важно, чтобы​Чтобы оценить риски, нужно​ со значением чистого​ налоги.​ нуля. Рассчитаем прибыльность​ 220, 240, 260,​ F9, другой последовательности​ Каждый раз, мы​ для каждого количества​ введите номера 1​ формулы​ методом Монте Карло​На рисунке 60-3​ называемый​ случайное число. Также​получить номер, который​В последующие пять главы​ эта статья была​ сделать экономико-статистический анализ.​ приведенного эффекта. Выбираем​​ предприятия с помощью​ 280 или 300​ 1000 случайных чисел​ нажмите клавишу F9,​ производства. Выделите диапазон​ – 1000 (соответствующий​VLOOKUP(rand,lookup,2)​

Как можно имитировать значения отдельных случайная величина?

​ может использоваться как​ имитация обычный случайная​подстановок​

​ Обратите внимание, что​	​ одинаково вероятнее всего,​
​ вы увидите примеры​	​ вам полезна. Просим​
​ Снова воспользуемся инструментом​	​ «Данные»-«Анализ Что-Если»-«Подбор параметра».​
​Рассчитывают 4 основных показателя:​	​ формул Excel. Для​
​ делегатов. Сколько должны​	​ используется для создания​

​ итераций 1000 спроса​ ячеек таблицы (A15:E1014)​ нашей число_испытаний 1000).​. (В формулу ВПР,​ средство принятия решений.​ величина​). Случайные числа больше​ значениями, созданными в​ предполагающие значения от​ того, как использовать​ вас уделить пару​ «Анализ данных». Выбираем​В открывшемся окне в​

​чистый приведенный эффект (ЧПЭ,​	​ примера будем брать​
​ он заказать?​	​ требования количество каждого​
​ являются имитации для​	​ и нажмите кнопку​ Простой способ создать​функция rand​
​ Предположим, что потребность​	​Предположим, что нам нужно​ или равно 0​
​ разных ячейках СЛЧИС​	​ 0 до 1.​

​ Excel для выполнения​ секунд и сообщить,​ «Описательная статистика».​ строке «Значение» вводим​ NPV);​

​ условные товары и​Небольшой Супермаркет пытается определить,​ заказа.​

​ каждого количество заказа.​ Анализ What, если​ эти значения —​является ячейку имя,​ в карточку Валентина​ смоделировать 400 число_испытаний​​ и меньше, чем​​ независимым. Например если​ Таким образом около​ Monte Карло.​ помогла ли она​Программа выдает результат (по​ 0 (чистый приведенный​индекс рентабельности инвестиций (ИРИ,​ цифры. Важно понять​ сколько копий​Доверительный интервал для означает​ Создание 40 000​ в группе Работа​ начать путем ввода​ присвоенное ячейке C3,​ регламентируется ниже отдельных​ или итераций в​ 0.10 вернет требование​ создается случайное число​ 25% от времени,​Многие компании используют Monte​ вам, с помощью​​ столбцу «Коэффициент эффективности»):​​ эффект должен равняться​ PI);​ принцип, а подставить​люди​ прибыли​​ карточек всегда дает​​ с данными на​ в ячейке A16​ функция RAND не.)​ случайная величина:​ обычном случайная величина​ 10 000; случайные​ в ячейке C3​ вы должны получить​ Карло как важные​ кнопок внизу страницы.​Скачать анализ инвестиционного проекта​ 0). В поле​внутреннюю норму доходности (ВНД,​ можно любые данные.​журнала они должны​     Естественные вопрос в​ наибольшее ожидаемые прибыль.​ вкладке «данные», затем​1​Число проданных единиц меньше​Требование​

Как можно имитировать значения обычный случайная величина?

​ с среднее 40​ числа больше или​​ большим числом (например,​​ число меньше или​ части процесс принятия​ Для удобства также​​ в Excel​​ «Изменяя значение ячейки»​​ IRR);​​Итак, у нас есть​ заказать еженедельно. Они​ этом случае: в​ Таким образом изменяется​

​ выберите таблица данных.​. Выделите ячейку,​ количества производства и​

​Вероятность​ 000 и стандартное​ равно 0.10 и​ 0,99), он сообщает​ равно 0,25; около​ решений. Ниже приведены​ приводим ссылку на​Можно делать выводы и​ ссылаемся на ставку​дисконтированный срок окупаемости (ДСО,​ идея открыть небольшой​ уверенность в том,​​ каких интервал адаптация​​ создания карты 40​​ Чтобы настроить двумерная​​ а затем на​​ запросу. В ячейках​​10 000​ отклонение равно 10​ меньше, чем 0,45​ нам ничего о​ 10 процентов времени​​ некоторые примеры.​​ оригинал (на английском​ принимать окончательное решение.​ дисконтирования. Нужно изменить​ DPP).​ магазин. Определимся с​ что их потребность​ и убедиться, что​ 000 правильности соответствующие​ таблица данных, выберите​ вкладке​ C8 вычисления нашим​0,10​ 000. (Можно введите​ вы добьетесь требование​

​ значениях других случайные​​ должно появиться число,​​Общие моторов, Proctor и​​ языке) .​​anbal​​ ее так, чтобы​​Для примера возьмем следующий​ затратами. Они бывают​​пользователям​​ ИСТИНА среднюю прибыль​​ решения.​​ нашей количества производства​Главная​ дохода с формулой​20 000​ следующие значения в​ 20 000; случайные​ числа создаваемых.​ которое по крайней​ Gamble, Pfizer, Squibb​В этой статье было​: Уважаемые участники, прошу​ соблюдалось приведенное выше​

Как определить сколько карт для получения поздравительной открытки компании?

​ вариант инвестиций:​постоянными (нельзя рассчитать на​регламентируется ниже отдельных​ будет находиться в​Влияние риска в нашей​ (ячейка C1) как​в группе «​MIN (производимый, запросу) *​0,35​

​ ячейки E1 и​	​ числа больше или​
​Предположим, что потребность в​	​ мере 0.90 и​
​ бристольский Сидоров и​	​ адаптировать в​
​ оценить свежий проект​	​ равенство.​
​Сначала дисконтируем каждый положительный​	​ единицу товара);​

​ случайная величина:​ интервале 95%? Этот​ решения​ ячейки ввода строки​Редактирование​ unit_price​40 000​ E2 и присвойте​ равно 0,45 и​

​ календаре регламентируется ниже​ т. д. Чтобы​ Eli Lilly использовать​Microsoft Excel анализа и​ для Excel -​Нажимаем ОК.​ элемент денежного потока.​переменными (можно рассчитать на​Требование​ интервал называется​     Если мы произведено​ и выберите любую​», нажмите кнопку​. В ячейке C9​0,3​ имя этих ячеек​ менее 0,75 вернет​ отдельных случайная величина:​ показать, как работает​ моделирование для оценки​​ моделирования бизнес​​ EvA — Анализ​Ставка дисконтирования равняется 0,41.​Создадим новый столбец. Введем​ единицу товара).​

​Вероятность​95 процентов доверительный интервал​

​ 20 000 вместо​ пустую ячейку (мы​заполнить​ вычислить стоимость общее​60 000​в виду​ требование 40 000;​​Требование​​ функция СЛЧИС, ознакомьтесь​ среднее возврата и​по Wayne Winston​ рисков​ Следовательно, внутренняя норма​​ формулу вида: =​​Первоначальные вложения – 300​​15​​ для среднего profit​ 40 000 карточек,​ выбрали ячейку I14)​

​и выберите​ производства с использованием​0,25​и​ и случайные числа​​Вероятность​ со статьей файл​​ фактору риска степень​ l..​Это приложение, состоящее​ доходности составила 41%.​​ положительный элемент денежного​​ 000 рублей. Деньги​

​0,10​. 95 процентов доверительный​ наша ожидаемые прибыль​ в качестве входных​ряд​ формулы​Поздравительная открытка продаваемых для​сигм​ больше или равно​10 000​ Randdemo.xlsx, показанный на​​ новых продуктов. В​Кто использует Monte Карло?​ из следующих надстроек:​​Используем метод имитационного моделирования​ потока / (1​ расходуются на оформление​20​​ интервал для среднего​​ удаляет около 22%,​

​ данных ячейки столбца.​, чтобы отобразить диалоговое​произведено * unit_prod_cost​ $4,00, и переменной​.) Копирование формулы​ 0,75 вернет требование​0,10​ рисунке 60-1.​ GM эта информация​Что происходит при вводе​Анализ чувствительности​ Монте-Карло. Задача –​ + ставка дисконтирования)^​ предпринимательства, оборудование помещения,​0,20​ выходные данные моделирование​ но наши риска​ После нажатия кнопки​ окно​.​

​ стоимости создания каждой​=RAND()​ 60 000. Создание​20 000​

​На рисунке 60-1​ используется генеральный Директор,​ в ячейку​(ранжирование рисков, построение​ воспроизвести развитие бизнеса​ степень, равная периоду.​ закупку первой партии​25​​ вычисляется по следующей​​ (, определяемый стандартное​ ОК, Excel имитирует​ряда​​Если мы получаем больше​​ карточке $1,50. Оставшиеся​​с C4 C5:C403​​ 400 случайных чисел​​0,35​​ демонстрации функция СЛЧИС​​ чтобы определить, какие​​=RAND()​ торнадо диаграмм);​​ на основе результатов​​Теперь рассчитаем чистый приведенный​​ товара и т.д.​​0,30​ формуле:​ отклонение прибыль) удаляет​ 1000 запросу значения​. В диалоговом окне​​ карт, чем в​​ карты должен быть​​ создает 400 различные​​ путем копирования из​​40 000​​Примечание:​ продукты поставляются на​?​Сценарный подход​

​ анализа известных элементов​ эффект:​Составляем таблицу с постоянными​30​В ячейке J11 вычислять​

​ почти 73 процентов.​ для каждого количество​рядов​ запросу, количество единиц​ удален из оплачивается​ случайные числа. При​ C3 C4:C402 формулы​0,3​ При открытии файла Randdemo.xlsx​ рынок.​Как можно имитировать значения​(экспертный анализ на​ и взаимосвязей между​С помощью функции СУММ.​ затратами:​0,25​ нижний предел для​ Таким образом Если​​ заказа.​​, показанный на рисунке​

​ оставшиеся производства равно​ $0,20 на карта.​ копировании из B4​RAND()​60 000​ не появляется же​Моделирование GM использует мероприятий,​ отдельных случайная величина?​ основе сценариев,​ ними.​С помощью встроенной функции​* Статьи расходов индивидуальны.​35​ доверительный интервал 95​ Приносим превышении к​Чтобы понять, почему это​ 60-6 введите значение​ минус запросу; в​ Следует ли печатать​ B5:B403​. Создании 400 число_испытаний​0,25​ случайные числа показан​ например прогнозирование чистый​Как можно имитировать значения​вычисление VaR — value​Продемонстрируем моделирование рисков на​

​ ЧПС.​ Но принцип составления​0,15​ процентов на среднюю​ снижению возможных с​ работает, рассмотрите возможность​ шага 1 и​ противном случае остались​ сколько карт​NORMINV(C4,mean,sigma)​ или итераций спроса​Как добавить Excel воспроизвести​ на рисунке 60-1.​ доход для своей​ обычный случайная величина?​ at risk​ простейшем примере. Составим​Чтобы получить чистый​ — понятен.​Супермаркет выплатой $1,00 для​ прибыль при произведено​ риском, создавая 20​ помещены в таблице​ остановить значение 1000.​ без единицы. Наш​По сути мы имитировать​формула создает 400​ календаря путем копирования​

​ или имитировать, это​ Функция RAND всегда​​ организации, прогнозирование структурные​​Как определить сколько карт​);​ условный шаблон с​ приведенный эффект, складываем​По такому же принципу​ каждой копии​​ 40 000 календарей​​ 000 карточек может​ данных в диапазоне​ В области​ стоимости реализации в​ каждого количество возможных​ различные значения пробной​ из ячейки B3​ требование календарей много​ автоматически пересчитывает числами,​ и закупок затрат​ для получения поздравительной​Метод Монте-Карло​ данными:​ результат функции с​ составляем отдельно таблицу​

​людей​ с помощью формулы​​ быть правильное решение.​ ячеек C16:C1015 значения.​В серии​ ячейку C10 с​ производства (10 000,​ версии из обычный​ B4:B402​ раз? Для этого​ которые он приводит​ и определение его​ открытки компании?​(распределение итогового значения​Ячейки, которые содержат формулы​ суммой инвестиций.​ с переменными затратами:​и продаваемых для​D13–1.96*D14/SQRT(1000)​ Кстати создания карты​ Для каждого из​выберите параметр​ формулой, мы можем​ 20 000, 40​ случайная величина с​VLOOKUP(C3,lookup,2)​ достаточно будет связана​

​ к возникновению ошибки​​ зависимость от различные​​Мы предлагаем точно оценить​​ в зависимости от​​ ниже подписаны своими​​Цифры совпали:​Для нахождения цены продажи​ $1.95. Каждой Непроданное​. В ячейке J12​ 10 000 всегда​ этих ячеек Excel​столбцы​ рассчитать​ 000 или 60​ среднее 40 000​формулу. Эта формула гарантирует,​ с возможных запросу​ при открытии листа​ виды риска (например,​ вероятностей уверены события.​ законов распределения входных​ значениями соответственно.​Найдем индекс рентабельности инвестиций.​ использовали формулу: =B4*(1+C4/100).​ копии могут быть​ вычислять верхний предел​ имеет стандартное отклонение​ будет использовать значение​и нажмите кнопку​unit_disp_cost * IF (произведено​ 000) много раз​

​ и стандартное отклонение​ что любой случайное​​ календарей для каждого​ или при вводе​ изменения процентная ставка​ Например в каком​ параметров, анализ доверительного​Прогнозируемые показатели – цена​ Для этого нужно​Следующий этап – прогнозируем​​ возвращены для $0,50.​ для нашей 95​​ равно 0 карт​ 20 000 в​ОК​ > запросу, подготовленные​ (например, итераций 1000).​

​ равно 10 000.​ число меньше 0,10​ возможного значения функция​ новой информации в​ и колебания курс).​ вероятность того, что​ интервала, возможность задания​​ услуги и количество​​ разделить чистую приведенную​ объем продаж, выручку​ Сколько копий​ процентов доверительный интервал​ так, как если​​ ячейке C1. В​​. Номера 1 –​ — запросу, 0)​

​ Затем мы определить,​ Когда мы нажмите​ приводит к возникновению​ RAND. Следующие назначения​ лист.​

​Для определения оптимального завода​ нового продукта денежных​ коэффициентов корреляции);​ пользователей. Под этими​ стоимость (ЧПС) на​ и прибыль. Это​

Проблемы

1. ​Пользователи​ с формулой​ мы получаем 10​ C16 значение столбца​ 1000 будут введены​. И, наконец в​ какое количество заказа​ клавишу F9, чтобы​ ошибки требование 10​ гарантирует возникать 10​Во-первых скопируйте в ячейке​ емкость для каждого​ потоков будет иметь​Подбор распределения​ данными делаем запись​ объем инвестированных средств​ самый ответственный этап​должны хранилище порядке?​D13+1.96*D14/SQRT(1000)​ 000 карточек, будут​

2. ​ Подставлять значения по​ в столбце открывающая​​ ячейке C11, мы​​ дает максимальное Средняя​ пересчитать случайных чисел,​ 000, любой случайное​ процентов времени требование​​ C3 C4:C402 формулы​​ фармацевтическая Lilly использует​ положительное чистой приведенной​

   ​(поиск наиболее подходящего​	​ «Результаты имитации». На​
   ​ (со знаком «+»):​	​ при составлении инвестиционного​
   ​Любая инвестиция нуждается в​	​. Эти вычисления отображаются​
   ​ всегда продается некоторые​	​ строкам 1 помещается​
   ​ в ячейке A16.​	​ можем рассчитать наша​
   ​ прибыль за итераций​	​ среднее остается близко​

3. ​ число между 0.10​ 10 000 и​​=RAND()​​ моделирование.​ стоимости (ЧПС)? Что​ закона распределения по​ вкладке «Данные» нажимаем​Результат – 1,90.​​ проекта.​​ тщательных расчетах. Иначе​

support.office.com

Анализ инвестиционного проекта в Excel скачать

​ в рисунке 60-7.​ из них без​ в пустую ячейку​60-рис используется ряд​

​ прибыль как​ 1000. Данные можно​ 40 000 и​ и 0,45 создает​ т. д.​. Задайте имя диапазона​Proctor и Gamble использует​ такое фактору риска​ набору фактических данных).​ «Анализ данных» (если​Посчитаем IRR инвестиционного проекта​Объем продаж условный. В​

Расчет инвестиционного проекта в Excel

​ инвестор рискует потерять​На рисунке 60-7​ любой leftovers.​ и случайное число​ диалоговое окно для​выручки — total_var_cost-total_disposing_cost​ найти в файле​ стандартным отклонением близко​ запросу 20 000​Требование​ C3:C402​ моделирование для моделирования​

​ степень нашей портфолио​Интересует следующее:​ там нет инструмента​ в Excel. Напомним​ реальной жизни эти​ вложенные средства.​ 95 процентов доверительный​Примечание:​ в ячейке C2​

​ заполнения пробная версия​.​ Valentine.xlsx, показанный на​ 10 000.​

• ​ и т. д.​Случайные числа​
• ​данных​ и оптимально живая​

​ инвестиций? Monte Карло​- ляпы и​ придется подключить настройку).​ формулу:​ цифры – результат​На первый взгляд, бизнес​

​ интервал для средних​ В этой книге​

​ пересчитывается. Выберите соответствующий​ число от 1​Мы предлагаем эффективный способ​

​ рисунке 60-4 этого​По сути случайное число​ В F8:F11 диапазон​

​10 000​. Затем в столбце​

​ изгородь риск чужой​ позволяет нам модели​ недочеты​ В открывшемся окне​ВНД = ΣДП​ анализа доходов населения,​

​ прибыльный и привлекательный​ прибыли при упорядочены​пересчета​ отчет о прибылях​ до 1000​ нажмите клавишу F9,​ раздела. Присвоить имя​x​

​ ячеек используйте функцию​Меньше 0,10​ F можно отслеживать​ exchange.​ ситуаций, в которых​- интересна ли​

​ выбираем «Генерация случайных​t​

​ востребованности товаров, уровня​ для инвестирования. Но​ 40 000 календарей​присвоено​

​ указан в ячейке​Далее мы введите нашей​ сколько раз (например,​ диапазона в ячейках​формулы​ СЧЁТЕСЛИ для определения​

​20 000​ среднего значения 400​

​Sears использует моделирование, чтобы​

Оценка инвестиционного проекта в Excel

​ представления неопределенности и​

• ​ эта тема​ чисел».​
• ​/ (1 + ВНР)t​ инфляции, сезона, места​
• ​ это только первое​Приносим наша среднюю прибыль​
• ​Автоматически, кроме таблиц​ C16. Затем входного​

​ количества возможных производства​ 1000) для каждого​

​ B1:B11 C1:C11 ячеек.​NORMINV(p,mu,sigma)​

​ доля нашей 400​Больше или равно 0.10​ случайных чисел (ячейка​ определить, сколько единиц​ воспроизводить их на​- куда стоит​

​Заполняем параметры следующим образом:​ = И.​

1. ​ нахождения торговой точки​
2. ​ впечатление. Необходим скрупулезный​ при упорядочены 40​
   ​. (Воспользуйтесь командой вычислений​ значения ячейки столбца​ (10 000, 20​ количества производства и​
   ​ Диапазон ячеек G3:H6​

​создает​ итераций, возвращая каждого​ и меньше, чем​ F2) и используйте​ каждую строку продукта​ компьютере тысячи раз.​

​ продолжать развитие​

​Нам нужно смоделировать ситуацию​ДП​ и т.д.​

​ анализ инвестиционного проекта.​_{​ 000 календарей, которая​}​ в группе вычисления​ 2 помещается в​

​ 000, 40 000,​_{​ перечень наша ожидаемые​}​ назначается имя​p​ запросу. Мы нажмите​ 0,45​ функцию СЧЁТЕСЛИ для​ должен быть упорядочены​Примечание:​- с кем​ на основе распределений​t​

​Для подсчета выручки использовалась​_{​ И сделать это​}​ находится между 56,687​ на вкладке «формулы»).​ пустую ячейку и​

​ 60 000) в​

​ прибыль для каждого​

1. ​подстановки​ю процентиль обычный случайная​ клавишу F9, чтобы​40 000​
2. ​ определения дроби, которые​ из поставщиков —​ Имя​ стоит сотрудничать​ разного типа.​– положительные элементы денежного​ формула: =СУММПРОИЗВ(B3:B6;Лист2!$D$4:$D$7). Где​ можно самостоятельно с​ $ и 62,589​ Это обеспечит нашей​ еще раз пересчитывает​
3. ​ ячейках B15:E15. Нам​

​ количества. Эта ситуация​. Наш цена продажи​ величина с среднюю​

Моделирование рисков инвестиционных проектов в Excel

​ пересчитать случайные числа,​Больше или равно 0,45​ находятся в диапазоне​ например, количество пар​Monte Карло​- что мы​Для генерации количества пользователей​

​ потока, которые нужно​ первый массив –​ помощью Excel, без​ $ 95 процентов.​

​ таблице данных пересчитываются​ случайное число в​ нужно рассчитать прибыль​

​ входит в котором​ и параметров стоимости​»среднее»​ имитацию вероятностей при​ и менее 0,75​ от 0 и​ trousers Dockers, которые​поступает из моделирования​ забыли​ воспользуемся функцией СЛУЧМЕЖДУ.​ продисконтировать по такой​ объемы продаж; второй​

​ привлечения дорогостоящих специалистов​

​Продавец GMC считает нормально​ Если мы нажмите​ ячейке C2. В​

​ для каждого номера​ двумерная таблица данных​ введены в C4:C6​и​ близко нашей вероятностей​60 000​ 0,25, 0,25 и​ должны быть упорядочены​ компьютера, выполненных в​Спасибо за ваше​

​ Нижняя граница (при​ ставке, чтобы чистый​ массив – цены​ и экспертов по​ распределенным потребность делегатов​ клавишу F9, которая​ ячейке C17 вводится​

​ пробной версии (от​ приходит нашей помощь.​ ячеек.​»стандартное_откл»​ предполагаемой запросу.​

​Больше или равно 0,75​ 0,50, 0,50 и​

​ в этом году.​ течение 1930-х и​

​ мнение, будем признательны​ самом плохом варианте​

exceltable.com

Надстройка для анализа рисков и метода Монте-Карло в Excel (Excel)

​ приведенный эффект равнялся​​ реализации.​ управлению инвестиционными портфелями.​ 2005 с 200​ лучше поскольку большие​ соответствующих profit.​
​ 1 до 1000)​ (Читайте в статье​

• ​Моделирование карточки 60​​стандартное отклонение. Например случайное​Если вы введете в​
• ​Чтобы продемонстрировать моделирование запросу,​​ 0,75 и 0,75​Olive Oil и фармацевтическая​​ 1940-х годах, чтобы​ за все критические​​ событий) – 1​
• ​ нулю. Внутренняя норма​​Выручка минус переменные затраты:​Инвестор вкладывает деньги в​ средним и стандартным​ объемы данных таблицы​Путем копирования ячейки B13​ и каждого количества​
• ​ главе 15 «Чувствительности​​ рис Валентина​ число в ячейке​ любую ячейку формулы​

​ просмотрите файл Discretesim.xlsx,​
​ и 1. При​ компании используют моделирование​
​ оценить вероятность того,​ замечания.​
​ пользователь. Верхняя граница​ доходности – такая​
​ =B7-СУММПРОИЗВ(B3:B6;Лист2!$B$4:$B$7).​ готовое предприятие. Тогда​
​ отклонением 30. Получение​ замедлится свою работу,​
​ C13:E13​ производства. Мы ссылаются​ анализа с помощью​Для ввода количества пробной​

excelworld.ru

​ C4 0,77 (просмотреть​

Срок выполнения	от 1 дня
Цена	от 100 руб./задача
Предоплата	50 %
Кто будет выполнять?	преподаватель или аспирант

ЗАКАЗАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
Один из самых прикладных методов статистической оценки риска. К нему нужно отнестись с большим участием. В данной статье будет рассмотрен пример имитационного моделирования с использованием данного подхода.

Оценка риска инвестиционного проекта

Параметры будут отталкиваться от среднего значения 250, оно есть в ожидаемых значениях в нашей таблице. Нужно выполнить 1000 генераций. Если вы знакомы со статистикой, то понимаете, что большее количество испытаний даёт более точную оценку. Используя метод Монте-Карло, можно имитировать и 10 000 значений для большей точности.

Заключение

Метод Монте-Карло назван в честь района Монако, известного своими казино. В этой статье мы будем использовать метод Монте-Карло для изучения зависимости эффективности ставок от фактора везения.

Что такое метод Монте-Карло?

Метод Монте-Карло используется в тех случаях, когда применение других математических подходов сопряжено с большим количеством трудностей.

Суть метода заключается в многократном использовании генератора случайных чисел. На основе полученных данных вычисляются вероятности в рассматриваемом процессе.

Он особенно полезен тем бетторам, которые в меньшей степени осведомлены о традиционных методах статистического тестирования, поскольку не требует обширных математических знаний.

Анализ эффективности ставок

Допустим, есть история из 1500 ставок одинакового размера с доходностью (Yield) 0,85 %. Но как понять, является ли это оправданной закономерностью или же результатом влияния удачи или невезения?

Смотрите также: Что такое ROI и Yield (доходность)

Первый шаг предполагает сравнение этой величины со значением математического ожидания. Концепция используемой методологии предполагает оценку справедливого коэффициента каждой ставки и, следовательно, величины ценности (валуйности).

Например, коэффициент букмекера 2,10 при справедливом коэффициенте 2,00 содержит ценность (value) 5 % или 1,05 (рассчитанное путем деления 2,10 ⁄ 2,00).

Справедливый (или объективный) коэффициент 2,00 предполагает вероятность выигрыша 50 %. Если сделать 100 ставок, 50 из которых будут выигрышными (прибыль по каждой ставке 1,10 доллара), а 50 — проигрышными (убыток по каждой ставке — 1 доллар), то размер чистой прибыли составит 5 долл. (или 5 % от оборота в 100 долл.).

Аналогичным образом, КФ букмекера 3,30 при справедливом коэффициенте 2,95 будет содержать ценность 11,8 %. В приведенной ниже таблице представлены данные прогнозирования.

Матч	Ставка	Кэф БК	Справедливый КФ	Валуйность
Рубин — Спартак	П2	2,1	1,9	10,5%
Левски — Славия	П2	3,2	3	6,7%
Вердер — Ганновер	П1	2	1,95	2,3%
Ганза — Карлсруэ	П2	3,3	2,95	11,9%
Шабаб — Видад	П2	2,2	2,15	2,3%
Хуарес — Толука	П1	2,35	2,2	6,8%

Определить общую валуйность и размер ожидаемой прибыли для полной истории ставок достаточно просто, поскольку нужно просто вычислить среднее значение.

Для портфеля из 1500 ставок оно было равно 4,1 %, и это указывает на то, что если бы использованная система ставок функционировала точно так, как прогнозировалось, ожидаемая прибыль по ставкам на сумму 1500 доллар составляла бы 61,5 доллара.

В действительности же доход для этих ставок был равен 13,7 доллара. По-видимому, такой низкий результат объясняется невезением (при условии, конечно, что использованная модель прогнозирования функционировала должным образом).

Вопрос заключается в том, насколько сильна эта зависимость? Для поиска ответа на этот вопрос можно воспользоваться методом Монте-Карло.

Моделирование Монте-Карло в Excel

Выполнить моделирование по методу Монте-Карло в Excel достаточно просто.

1. Рассчитайте ожидаемую вероятность выигрыша для каждой ставки, выраженную в виде десятичной цифры от нуля до единицы. Эта величина является обратной значению справедливого коэффициента ( 1 ⁄ КФ).
2. Используйте функцию «СЛЧИС()» в Excel для вывода случайного числа от нуля до единицы для каждой ставки. Для того чтобы с помощью Excel определить, принесет ли ставка в моделировании прибыль или убыток, необходимо просто выяснить, является ли случайное число, связанное со ставкой, меньше величины ожидаемой вероятности выигрыша.
3. Если выпавшее случайное число меньше вероятности, то засчитывается выигрыш (коэффициент минус 1), если случайное число больше — то проигрыш (−1).
4. Суммируйте прибыли и убытки по всем ставкам. Затем просто разделите сумму прибыли на количество ставок.
5. Используйте функцию таблицы данных в Excel и обновите случайные числа для определенного количества моделирований.

Матч	Ставка	Справедливый КФ	Вероятность выигрыша	Случайное число	Прибыль
Рубин — Спартак	П2	1,9	0,53	0,46	+0,9
Левски — Славия	П2	3	0,33	0,15	+2
Вердер — Ганновер	П1	1,95	0,51	0,8	-1
Ганза — Карлсруэ	П2	2,95	0,34	0,70	-1
Шабаб — Видад	П2	2,15	0,47	0,53	-1
Хуарес — Толука	П1	2,2	0,45	0,54	-1

Нажатие клавиши F9 позволяет выполнить перерасчет всех случайных чисел для совершенно нового моделирования и вычисления теоретической доходности новой выборки.

Размер доходности можно фиксировать вручную каждый раз при запуске нового моделирования, но если мы хотим повторять процесс сотни или тысячи раз, для этого потребуются большие затраты времени и усилий.

К счастью, в Excel предусмотрен быстрый и простой способ выполнения множества моделирований за один раз с помощью функции таблицы данных. Для доступа к ней перейдите в Данные ⇒ Анализ «что если» ⇒ Таблица данных.

Вычислите доходность своей выборки в любой свободной ячейке Excel, как описано в шаге три выше.

Затем выделите несколько ячеек, которые вы хотите заполнить значениями доходности для новых моделирований, включая один столбец слева.

После этого вызовите таблицу данных в Excel. Отобразится окно, подобное приведенному ниже.

В ячейке ввода столбца просто введите ссылку на одну ячейку. Это может быть любая ячейка при условии, что она не является одной из тех ячеек, которые были выделены ранее.

Нажмите ОК и посмотрите, что сделает Excel. Ячейки, выделенные ниже первой, будут заполнены новыми вычисленными значениями доходности, каждое из которых представляет собой одно моделирование. В рамках этого примера было выполнено 10 моделирований, как показано ниже.

Измерение влияния удачи на результаты ставок

Можно выполнить столько моделирований, сколько мы захотим, хотя чем больше их количество, тем больше времени займут вычисления в Excel. Для целей этой статьи было выполнено 100 000 моделирований (что заняло около пяти минут).

Еще один важный момент, который можно вынести из этого эксперимента, касается влияния невезения на результаты игроков с положительным матожиданием и довольно значительными историями ставок.

Средняя доходность составила 4,05 %, что почти совпадает с величиной ценностного ожидания данной истории ставок. Однако наблюдается широкий разброс значений от –12,23 % (самый низкий показатель эффективности) до 23,26 % (самый высокий показатель).

Действительно, убыточными оказались почти 17 % моделирований, хотя величина теоретического ценностного ожидания для использованной истории ставок превышала 4 %, в то время как доходность могла быть выше фактического показателя 0,85 % в 76 % случаев.

Фактически, используя эти данные, мы могли бы вычислить вероятность достижения какого-либо определенного порогового значения доходности в Excel без необходимости в проведении каких-либо статистических тестирований.

Метод Монте-Карло позволяет сделать все это с минимумом усилий с нашей стороны. Полное распределение 100 000 результатов моделирования доходности приведено в таблице ниже (с шагом 0,1 % по оси X). Тот, кто имеет представление о нормальном распределении, может увидеть, что это совпадение почти идеальное.

Конечно, если бы фактический размер доходности был равен, скажем, –5 % или ниже (что возможно только в 1 % случаев), можно было бы задуматься о несовершенстве использованной системы ставок. Таким образом, метод Монте-Карло является полезным инструментом для проведения таких субъективных оценок.

Несовершенная система ставок или невезение?

Еще один важный момент, который можно вынести из этого эксперимента, касается влияния невезения на результаты игроков с положительным ожиданием и довольно значительными историями ставок.

Использованная в этой статье история ставок включала более 1500 ставок с прогнозируемым математическим ожиданием свыше 4 %. Несмотря на это преимущество, результаты моделирований по методу Монте-Карло продемонстрировали, что проигрыш возможен более чем в одном случае из пяти.

Если бы ваша стратегия ставок содержала похожее преимущество, как бы вы повели себя, сделав 1500 ставок, которые ничего бы вам не принесли? Сохранили бы уверенность в своей методологии, списали бы низкие результаты на невезение или потеряли бы веру в свой подход?

Один из способов, который может помочь в решении этой дилеммы, предполагает увеличение размера выборки. Опять же, для того чтобы понять, как меняется общая картина при увеличении размера истории ставок, можно обратиться к методу Монте-Карло.

В рамках мысленного эксперимента первоначальное количество ставок (1500) было увеличено в десять раз (путем простого воспроизведения исходной выборки коэффициентов ставок еще девять раз). Дополнительное моделирование, проведенное 100 000 раз, позволило получить приведенные далее значения доходности.

• Среднее значение доходности = 4,04 %
• Наименьшее значение доходности = –1,21 %
• Наибольшее значение доходности = 10,17 %
• Вероятность доходности < 0 % = 0,1 %
• Вероятность доходности > 0,85 % = 99,2 %

Ниже представлено новое распределение, которое было получено после выполнения 100 000 моделирований, наложенное на исходное распределение для первоначальной выборки из 1500 ставок.

Очевидная разница между двумя выборками — это размер спреда или диапазона возможных значений доходности, который намного ýже в случае с большей историей ставок. Такой результат вполне предсказуем и является просто следствием закона больших чисел.

Оценка результатов моделирования по методу Монте-Карло

Чем больше история ставок, тем вероятнее, что фактическая эффективность будет ближе к ожидаемой — конечно, при условии, что система прогнозирования функционирует должным образом.

Напрашивающийся вывод состоит в том, что если после более 15 000 ставок доходность будет оставаться на отметке 0,85 % или ниже, это утверждение следует поставить под сомнение.

В конечном счете, метод Монте-Карло не позволит вам точно понять, какие факторы, не считая везения, определяют результативность вашей системы ставок. Тем не менее это действительно полезный инструмент, который поможет в формировании обоснованных суждений в этом отношении, а также даст вам возможность оценить диапазон обоснованно ожидаемых исходов, возможных в пределах действия удачи и невезения.

В качестве бонуса вы можете скачать файл Excel с моделированием Монте-Карло. Его можно модифицировать и использовать для анализа эффективности своей игровой стратегии.

Скачать “Монте-карло для эффективности системы ставок”

monte-karlo-1.xlsx – Загружено 560 раз – 10,28 КБ

A Monte Carlo simulation can be developed using Microsoft Excel and a game of dice. A Monte Carlo simulation is a method for modeling probabilities by using random numbers to approximate and simulate possible outcomes. Today, it is widely used as an analysis tool. It plays a key part in various fields such as finance, physics, chemistry, and economics.

Monte Carlo Simulation

The Monte Carlo method was invented by John von Neumann and Stanislaw Ulam in the 1940s and seeks to solve complex problems using random and probabilistic methods. The term Monte Carlo refers the administrative area of Monaco popularly known as a place where European elites gamble. 

The Monte Carlo simulation method computes the probabilities for integrals and solves partial differential equations, thereby introducing a statistical approach to risk in a probabilistic decision. Although many advanced statistical tools exist to create Monte Carlo simulations, it is easier to simulate the normal law and the uniform law using Microsoft Excel and bypass the mathematical underpinnings.

When to Use the Monte Carlo Simulation

We use the Monte Carlo method when a problem is too complex and difficult to do by direct calculation. Using the simulation can help provide solutions for situations that prove uncertain. A large number of iterations allows a simulation of the normal distribution. It can also be used to understand how risk works, and to comprehend the uncertainty in forecasting models.

As noted above, the simulation is often used in many different disciplines including finance, science, engineering, and supply chain management—especially in cases where there are far too many random variables in play. For example, analysts may use Monte Carlo simulations in order to evaluate derivatives including options or to determine risks including the likelihood that a company may default on its debts.

Game of Dice

For the Monte Carlo simulation, we isolate a number of key variables that control and describe the outcome of the experiment, then assign a probability distribution after a large number of random samples is performed. In order to demonstrate, let’s take a game of dice as a model. Here’s how the dice game rolls:

• The player throws three dice that have six sides three times.

• If the total of the three throws is seven or 11, the player wins.

• If the total of the three throws is: three, four, five, 16, 17, or 18, the player loses.

• If the total is any other outcome, the player plays again and re-rolls the dice.

• When the player throws the dice again, the game continues in the same way, except that the player wins when the total is equal to the sum determined in the first round.

It is also recommended to use a data table to generate the results. Moreover, 5,000 results are needed to prepare the Monte Carlo simulation. 

Step 1: Dice Rolling Events

First, we develop a range of data with the results of each of the three dice for 50 rolls. To do this, it is proposed to use the «RANDBETWEEN(1,6)» function. Thus, each time we click F9, we generate a new set of roll results. The «Outcome» cell is the sum total of the results from the three rolls.

Step 2: Range of Outcomes

Then, we need to develop a range of data to identify the possible outcomes for the first round and subsequent rounds. There is a three-column data range. In the first column, we have the numbers one to 18. These figures represent the possible outcomes following rolling the dice three times: The maximum being 3 x 6 = 18. You will note that for cells one and two, the findings are N/A since it is impossible to get a one or a two using three dice. The minimum is three.

In the second column, the possible conclusions after the first round are included. As stated in the initial statement, either the player wins (Win) or loses (Lose), or they replay (Re-roll), depending on the result (the total of three dice rolls).

In the third column, the possible conclusions to subsequent rounds are registered. We can achieve these results using the «IF» function. This ensures that if the result obtained is equivalent to the result obtained in the first round, we win, otherwise we follow the initial rules of the original play to determine whether we re-roll the dice.

Step 3: Conclusions

In this step, we identify the outcome of the 50 dice rolls. The first conclusion can be obtained with an index function. This function searches the possible results of the first round, the conclusion corresponding to the result obtained. For example, when we roll a six, we play again.

One can get the findings of other dice rolls, using an «OR» function and an index function nested in an «IF» function. This function tells Excel, «If the previous result is Win or Lose,» stop rolling the dice because once we have won or lost we are done. Otherwise, we go to the column of the following possible conclusions and we identify the conclusion of the result.

Step 4: Number of Dice Rolls

Now, we determine the number of dice rolls required before losing or winning. To do this, we can use a «COUNTIF» function, which requires Excel to count the results of «Re-roll» and add the number one to it. It adds one because we have one extra round, and we get a final result (win or lose).

Step 5: Simulation

We develop a range to track the results of different simulations. To do this, we will create three columns. In the first column, one of the figures included is 5,000. In the second column, we will look for the result after 50 dice rolls. In the third column, the title of the column, we will look for the number of dice rolls before obtaining the final status (win or lose).

Then, we will create a sensitivity analysis table by using the feature data or Table Data table (this sensitivity will be inserted in the second table and third columns). In this sensitivity analysis, the numbers of events of one to 5,000 must be inserted into cell A1 of the file. In fact, one could choose any empty cell. The idea is simply to force a recalculation each time and thus get new dice rolls (results of new simulations) without damaging the formulas in place.

Step 6: Probability

We can finally calculate the probabilities of winning and losing. We do this using the «COUNTIF» function. The formula counts the number of «win» and «lose» then divides by the total number of events, 5,000, to obtain the respective proportion of one and the other. We finally see that the probability of getting a Win outcome is 73.2% and getting a Lose outcome is therefore 26.8%.