Торговый метод Volume Spread Analysis (VSA), позволяющий определять манипуляции и транзакции «умных денег», стремительно набирает популярность. Именно дисбаланс спроса / предложения и создает ценовое движение на рынке. В результате использования VSA можно понять, куда и с каким интересом (объемом) смотрят «крупные игроки», чтобы потом открыть сделку в том же направлении. Для это потребуются volume spread analysis индикаторы для МТ4 (МТ5) и понимание методологии VSA.
Если вы не знакомы с понятием Volume Spread Analysis, рекомендуем прочитать материал: Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ
А сейчас, рассмотрим вкратце как работает VSA.
Основные принципы VSA
-
сильное направленное ценовое движение на рынке происходит под влиянием больших объемов (покупки/продажи) торгового актива;
-
большие объемы формируются крупными трейдерами — национальными банками, коммерческими банками, хедж-фондами, частными игроками, которые реализуют свои интересы, а также интересы своих клиентов;
-
анализ проводится в направлении от старшего таймфрейма к младшему;
-
трендовые каналы и уровни поддержки / сопротивления обязательно анализируются (от мин / макс баров с большим объемом);
Анализ по методологии VSA реализует две основные цели:
-
Момент окончания (или разворота) тренда
-
Определение силы и направления тренда
Бычий объем — это рост объема на зеленых барах и снижение на красных, то есть на рынке есть покупатели, готовые продолжить покупки при повышении цены. Это означает, что крупные игроки на зеленых свечных барах — всегда покупают, а на красных — не продают.
Медвежий объем — рост объема на красных барах и снижение на зеленых. Это означает, что крупные игроки на зеленых барах — не покупают, а на красных — обязательно продают.
Снижение объемов на восходящем тренде свидетельствует о переходе рынка в состояние перекупленности, то есть существующая рыночная цена покупателей не устраивает, и в ближайшее время следует ожидать разворота тренда. Для нисходящего тренда — аналогично.
Рассмотрим два популярных индикатора VSA для терминала МТ4.
Индикаторы vsa для терминала Metatrader 4
Индикатор VSA – WSD Histogram
Индикатор предназначен для поиска дивергенции между объемом и ценой. Он обрабатывает данные тиковых объемов и показывает значение анализа на цветной диаграмме. Кроме объемов VSA – WSD Histogram может находить уровни поддержки и сопротивления, которые рассчитываются на основе значений спроса и предложения и диапазона свечи.
На гистограмме индикатора для каждого бара белым цветом показан спред (разница между хай и лоу бара), для последнего текущего бара информация выведена также в виде текста в информационном табло.
Основным параметром настройки является MA_Length — период скользящей средней (по умолчанию -100) для оценки среднего значения спреда.
Индикатор дает следующие сигналы, зависящие от дивергенции:
-
зеленый ромб — покупки;
-
красный ромб — продажи
-
серый ромб — сделки открывать не нужно.
Скачать индикатор VSA – WSD Histogram для МТ4
Индикатор VSA Better Volume
Отображается в виде цветной гистограммы в дополнительном окне. При расчете BetterVolume учитывает наиболее сильные модели японских свечей и паттерны Price action. Индикатор отображает значения объемов, рисует столбцы разные по высоте и цвету. Чтобы визуально «отфильтровать» высокие и низкие объемы, к гистограмме объема применяется скользящая средняя.
Сигналы индикатора:
-
Если серьезных объемов нет, гистограмма окрашивается в основной синий цвет.
-
Красный столбик означает бычью свечу с большим спредом и большим объемом. Этот сигнал образуется вначале и в конце восходящего тренда, а также во время коррекции на нисходящем тренде.
-
Белый столбик гистограммы обозначает медвежью свечу с большим спредом и большим объемом. Это сигнал о начале или конце медвежьего тренда или о коррекции восходящего тренда
-
Зеленый столбик сообщает о свече с маленьким спредом и большим объемом. Свидетельствует о завершении тренда. Пожалуй, это самый важный сигнал. В этот момент «умные деньги» сбрасывают свои сделки обычным трейдерам.
-
Пурпурный столбик гистограммы говорит о группе свечей с большим объемом, при этом спред может быть как большой, так и нет. Это редкий сигнал и обычно появляется на откате. На эти сигналы не стоит обращать внимание.
-
Желтые столбики — свечи с малым объемом, которые обычно появляются в момент завершения тренда или коррекции. Если появился желтый столбик, лучше закрыть открытую позицию или же рассмотреть вход в рынок.
Настройки индикатора:
-
В качестве комплементарного фильтра используется MA100 (параметр MAPeriod может быть изменен в настройках индикатора) − при пересечении линии значимость сигнала гистограммы увеличивается.
-
Параметр NumbersOfBars определяет количество баров, отображаемых на экране;
-
параметр LookBack определяет количество свечей для анализа, значение по умолчанию (20) действует практически на всех активах.
Скачать индикатор VSA Better Volume
Индикатор VSA Sonic R
Показывает тиковый объем. На рисунке показано сравнение двух индикаторов Sonic R и Volumes (cтандартный индикатор VSA из МТ4).
Sonic R генерирует следующие сигналы:
-
Голубые столбики гистограммы — рост объема, но свеча с маленьким спредом. Быки и медведи находятся в равновесии, крупные игроки еще не вступили в игру.
-
Серые столбики — флет, рынок в небольшом диапазоне. Лучше сделки не открывать
-
Красные столбики — показывают на медвежьего крупного игрока, т.к объем растет и свеча красная.
-
зеленый столбик — крупный бычий игрок, большая белая свеча с большим объемом.
Скачать индикатор VSA Sonic R
Как использовать индикаторы vsa на практике?
Рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы.
Как использовать VSA, чтобы точно определить начало и конец тренда?
Как известно, цена движется благодаря закону спроса и предложения. VSA дает возможность следовать за профессионалами, потому что они оставляют следы своего присутствия в виде объема. Поэтому, если данный актив находится в фазе накопления, значит скоро можно ожидать изменения тренда. Это же верно и для фазы распределения.
Как определить, имеем ли мы дело с импульсом или коррекцией?
Импульсом мы будем называть движение, которое больше всех коррекций предыдущего движения. Импульс будет сопровождаться увеличением объема, то есть рынок начинает ускоряться. Коррекция — это движение, противоположное текущему импульсу, которое будет сопровождаться снижением объема, что указывает на отсутствие приверженности со стороны профессионалов.
Каковы сигналы VSA о рыночных манипуляциях и можно ли им верить?
Сами по себе сигналы не указывают на манипулирование рынком. VSA показывает, где появляются спрос и предложение, а где нет. Сигналы говорят нам, к каким признакам силы или слабости они относятся. Манипулирование — это совершенно другая проблема. Таким образом, благодаря VSA мы можем видеть, когда «умные деньги» продают данный инструмент неопытным игрокам. Нужно сосредоточиться на графике и информации, которую можно прочитать на нем, потому что график никогда не будет лгать.
Как использовать сочетание VSA и теории волн Эллиотта в процессе принятия решений?
Волновая теория Эллиотта — очень широкое понятие. Сколько людей, ее используйющих, столько и разных подходов и предложений. Однако многие люди забывают, что сам Эллиотт подчеркивал важность объема в контексте волнового анализа для подтверждения правильности определения текущей волны.
Как использовать VSA для подтверждения уровней поддержки и сопротивления?
Уровни — не менее важное понятие в торговле. К сожалению, многие уже потерпели неудачу во время их использования и (или) сдались, так как не могли понять, почему цена один останавливается на данном уровне, а в следующий раз пробивает его. Знание VSA позволяет определить, какие геометрические уровни важны, а какие нет.
Пример. Пошаговый анализ методом VSA
Рассмотрим график KGHM, а именно минимум в 2008 году во время кризиса.
Октябрь 2008 года. Паника на рынках, неприятие риска — это термины, наиболее часто используемые инвесторами. В то время фондовые рынки падали, можно было сказать, что они ныряли. Обратите внимание, что KGHM долгое время находился в нисходящем тренде. Давайте посмотрим на рисунок 1, на котором показан один из самых сильных сигналов. Цена достигает исторических минимумов. Что вызывает такой большой объем на свече с небольшим спредом? Деятельность профессионалов, которые покупают этот актив, поглощая все предложения, которые в настоящее время имеются на рынке.
Рисунок 1
Рынок после этого бара немного снизился, здесь, на рисунке 2, мы видим, что объем уже намного меньше — нет никакого желания дальнейшего снижения. Цена, однако, закрывается довольно низко. Мы видим силу, появившуюся на следующем баре, который является бычьим баром с большим объемом. Рынок уже не так слаб, но прежде чем начнется рост, нужно дождаться дополнительного сигнала.
Рисунок 2
После цена снова начинает падать. Это преднамеренное поведение профессионалов — отметим (рис. 3), что следующие 3 нисходящих бара находятся в меньшем и меньшем объеме. TradeGuider (еще один индикатор vsa, но платный, показан на рисунках 1-4 в окне индикаторов) — показывает их в виде розового объема), что указывает на недостаток предложения. Наконец, на последнем баре появляется сигнал свидетельствующий о том, что нет предложения (рисунок 3), и рынок положительно реагирует на этот признак силы на следующем баре, где мы видим бычий бар на увеличенном объеме, который закрывается выше предыдущих.
Рисунок 3
На рисунке 4 показан дальнейший рост:
Рисунок 4
Заключение:
Не стоит воспринимать технику VSA как решение любых проблем: ее логика и рекомендации не учитывают фундаментальный анализ. Трейдер должен оценить ситуацию в целом и только затем проверить, насколько паттерн VSA может быть прибыльным.
Индикаторы VSA не дают точных сигналов для открытия позиции, но позволяют оценивать волатильность актива и возможное будущее движение цены в каждый момент времени. Резкое изменение динамики объема вовремя проинформирует трейдера о том, что на рынок вливается значительное количество денег, и тогда его задача — правильно интерпретировать результаты. Маркет-мейкеры не выходят на рынок мгновенно, по одной цене, а постепенно накапливают позицию и распыляют интерес в некотором узком ценовом диапазоне, так что для скальперской техники VSA практически нет смысла.
@pack_man присоединился к группе Июн 22 2015, 14:09
@kiparis присоединился к группе Янв 15 2015, 17:56
@jnerv присоединился к группе Дек 06 2014, 13:18
<!—nofilter—><p> </p> <p align=»center»> <img alt=»» src=»http://pixhost.me/avaxhome/ff/c4/0014c4ff_medium.jpeg» style=»height: 194px; width: 350px; » /></p> <p align=»center»> </p> <p align=»center»> </p> <p> </p> <p> <strong>TradeGuider</strong> — это программное обеспечение системы, а также сюда можно отнести инвестиционный пакет программного обеспечения с бортовой системой эксперта, который нам показывает, когда и как деньги попадают на рынок. Стоит отметить, что программное обеспечение реализует современные технологии, которые могут автоматически отображаться при профессиональном использовании активных денег на рынках.</p> <p> </p> <p> Эти инструменты включают в себя VSA показатели, в краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденции инструментов, также останавливает инструменты управления, мощный VSA сканеры, акции сканеров, управление портфелем ценных бумаг и спроса и предложения, средства обнаружения.</p> <p> </p> <p> Для данного программного обеспечения нет необходимости в тестировании и оптимизации. Программа загружается и работает прямо из коробки.</p> <p> </p> <p> </p> <p style=»text-align: center; «> <strong>Полный образовательный курс торговли TradeGuider</strong>.</p> <p> Этот курс все, что нужно, чтобы стать компетентным VSA трейдером. В 16 часов модульный курс упакована подсказками и советами и начинается с методологии Volume Spread Analysis и MTF. В ходе переговоров через торговую set-ups обеспечивает введение в фоновом режиме, а также сроки управление капиталом, психология торговли и помогает нам определить точки входа и выхода в нашей торговле.</p> <p> </p> <p> Курс также охватывает все аспекты работы программного обеспечения системы, а также краткое руководство и оперативное walk-throughs.</p> <p style=»text-align: center; «> <img alt=»» src=»http://forexmania.ru/images/uploads/3e59284bde665f9b3941a1b72c5462ae.gif» /></p> <p style=»text-align: center; «> Курс использует смесь PDF руководства, анимации, видео карты и обеспечивает нас полностью структурированным введением к торгам в некой гармонии с "Smart Money".</p> <p> </p> <p> </p> <p> <b>Master of the markets</b></p> <p> </p> <p> Показали – это скрытая логика всех рынков.</p> <p> </p> <p> <b>Master of the markets</b> A-A включает в себя более 185 страниц, и все они набиты диаграммами. Анализ и мощные методики данной книги помогут вам торговать более успешно.</p> <p> </p> <p> </p> <p> Том Вилиамс – это единственный трейдер в мире, который является автором книги, показывает нам как "Smart Money" влияет на рынки. Работа по запасам, forex, фьючерсов и сырьевых товаров.</p> <p style=»text-align: center; «> <img alt=»» src=»http://all4rex.ucoz.ru/site_images/trade_guider.gif» /></p> <p style=»text-align: center; «> </p> <p style=»text-align: center; «> <strong> Членство в клубе </strong><strong>VSA</strong></p> <p> </p> <p> Во всем мире растущему сообществу трейдеров и инвесторов, как правило, берут на вооружение методологию VSA и, используют все свои приемы и принципы "Lift the Fog" в международном рынке.</p> <p> </p> <p> Клуб предоставляет из себя Интернет-форум сообщества, а также комплексный набор услуг и льгот для членов клуба.</p> <p> </p> <p> Стоит отметить, что это единственная программа, которая показывает нам все индикаторы предложения и спроса на рынках. А также она способна увидеть, когда профессиональные трейдеры выходят и входят из рынка, это большой плюс TradeGuider.</p> <p> </p> <p> И как не странно предназначения данной программы и заключается именно в этом, чтобы узнавать действие профессиональных игроков, и это помогает новичкам во время работы, так как они могут присоединиться к ним. Кстати данная программа основа на технике VSA.</p> <p style=»text-align: center; «> <img alt=»» src=»http://pixhost.me/avaxhome/af/64/002264af_medium.jpeg» /></p> <p> TradeGuider показывает нам все оптимальные точки выхода и входа, уровни поддержки и сопротивления и уровни стоп-лосса, а также автоматически рассчитывает трендовые каналы. Помимо всего этого, в программе можно ещё найти встроенный сканер и традиционные индикаторы, это всё поможет сканировать и анализировать большое количество ценных бумаг. И на последок хотелось отметить, что программа TradeGuider может работать как на внутридневных, так и на дневных интервалах, и использует она только данные Metastock. Также можно работать и в режиме реально времени с eSignal.</p> <p> </p>
TradeGuider — торговая система, главными отличиями которой являются оригинальные вса – индикаторы. Данные индикаторы были разработаны на основе торговой техники Volume Spread Analysis (VSA). Эта торговая техника предоставляет возможность детального анализа действия крупных трейдеров на бирже, что позволяет своевременно к ним присоединиться. Трейдгайдер показывает оптимальные точки для входа/выхода, ведет автоматический расчет уровней поддержки и сопротивления, уровней стоп-лосса, а так же трендовых каналов. В программе TradeGuider имеются традиционные индикаторы и встроенный сканер, с помощью которого осуществляется анализ большого количества ценных бумаг. Система сканирования в трейдгайдере уникальная. Она позволяет экономить время для отбора акций. Это хорошо для тех, кто всегда торгует разные инструменты. Трейдера, торгующие только несколько инструментов, особой разницы не заметят. Сканер программы распознает образы, превращает в ломаную график цены, берет количество звеньев, которые вы указываете до начала сканирования, и выдает акции, которые на определенное количество процентов (которое опять же вы указываете) слабее/сильнее рынка.
Обзор Trade Guider RT (автоматический перевод)TradeGuider является серьезным суточным торговым пакетом программного обеспечения со встроенной Экспертной системой, показывающей Вам, когда и как штраф связывается с рынками. Программное обеспечение реализует самую современную технологию, которая может автоматически показать, когда профессиональные деньги активны на рынке. |
Обнови Софт рекомендует использовать программу Trade Guider RT в соответствии с правилами интеллектуальной собственности. Обнови Софт не рекомендует использовать кряк, серийник, ключ, keygen, crack, serial для Trade Guider RT
Самые популярные программы категории Бизнес / Разное
Другие программы компании TradeGuider
| Македонский | Дата: Суббота, 21.08.2010, 15:11 | Сообщение # 1 |
Admin
Группа: Администраторы Сообщений: 436 Репутация: 23 Статус: Offline |
Tradeguider 2.5.3.0 — программа — торговая система, основой которой являются оригинальные индикаторы, разработанные на основе торговой техники Volume Spread Analysis (VSA). Данная торговая техника по утверждению создателей позволяет анализировать действия крупных профессиональных игроков на рынке, чтобы вовремя присоединяться к ним. Программа показывает оптимальные точки входа и выхода, автоматически рассчитывает трендовые каналы, уровни поддержки и сопротивления и уровни стоп-лосса. Также в программе есть и традиционные индикаторы и встроенных сканер для анализа большого количества ценных бумаг. Данная версия программы использует только данные в формате Metastock и работает как на дневных, так и на внутридневных интервалах
Скачать Traderguider 2.5.3.0 (+crack) — http://day-trader.ucoz.ru/load….1-0-330 |
| Македонский | Дата: Суббота, 21.08.2010, 15:12 | Сообщение # 2 |
|
Admin
Группа: Администраторы Сообщений: 436 Репутация: 23 Статус: Offline |
alex41 Если кто хочет попробовать ее использовать в работе в реал тайм ,то можно подключить с Quotes Updater от Sed’ы http://forex.kbpauk.ru/showfla….1 там и к квику можно через ODBC. |
| Македонский | Дата: Суббота, 21.08.2010, 15:13 | Сообщение # 3 |
|
Admin
Группа: Администраторы Сообщений: 436 Репутация: 23 Статус: Offline |
alex41 Использование ODBC для экспорта информации http://www.finam.ru/howtotrade/Quik00005/default.asp |
| Сибирячок | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 13:44 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 Статус: Offline |
Здравствуйте. Хотелось бы полюбопытствовать, удалось ли настроить её для реал-тайма? Просто я в ней даже пункта не могу найти о приеме инфы. Версия в окошке прописана RT. |
| grer | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 11:16 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 Статус: Offline |
Хотелось бы узнать вот как начать работу в традегайдеер, если котировки загрузил? |
| Ruslion | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:07 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 Статус: Offline |
А никак откуда там возьмутся данные по реальным объемам инструментов? если хотите работать realtime нужно esignal покупать подписку или нечто подобное если EOD данные можно прикустарить отсюда http://trading-evolution.com/forum/portal.php Сообщение отредактировал Ruslion — Воскресенье, 25.12.2011, 13:09 |
| alex41 | Дата: Среда, 28.12.2011, 18:23 | Сообщение # 7 |
|
Сержант
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Репутация: 7 Статус: Offline |
Quote удалось ли настроить её для реал-тайма? Удалось.Использовались данные Quote просто я в ней даже пункта не могу найти о приеме инфы Будет обновляться файл .dat(формат метастока) и будет реал-тайм.Есть крак от SND(который здесь на форуме в архиве с программой),а есть patch от Almomayaz.Какой вариант у меня работал не помню.По моим записям у меня лучше работал TG 2.2.1.5,но со временем начинал много оперативной памяти использовать,приходилось перезагружать графики.Я размещу архив со всем,что у меня есть по TG 54Mb,смотрите кому интересно. Quote как начать работу в традегайдеер Изучить ВСА,ознакомиться с транскрипцией сигналов(прямоугольники,треугольники разного цвета) и … забросить его Сообщение отредактировал alex41 — Среда, 28.12.2011, 20:18 |
); | godok | Дата: Среда, 31.10.2012, 11:41 | Сообщение # 8 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 Статус: Offline |
Подскажите настроил экспорт из квика,через Метасток, но автоматом не обновляются данные. Подскажите как оживить программу гайдер |
A very effective trending system to show which direction the market is moving
2.3
You can now add in the TradeGuider VSA Tools to your preferred charting trading platform. Toolset has been optimized, tailored and integrated so the tools display seamlessly on the charts in the 3rd party trading charting platforms. Indicators are automatically displayed on the chart as soon as the Expert System detects a confirmed sign of market strength or weakness. The indicators require no configuration or parameterization of any kind.
The Metatrader Add-in uses a very effective trending system to color the individual price bars red and green to show which direction the market is moving.
The Metatrader Add-in is able to indicate short term trend direction visually using our instantaneous trend technology. Small diamonds are overlaid onto the chart, which change color dependent on trend direction. Green diamonds show that the trend is up, white diamonds show that the trend is starting to change and red diamonds indicate that the trend is down.
The Tools are able to identify periods of potential congestion and display them on a chart. This assists the trader by helping him to ride through risky congestion areas and benefit from the full potential of a move, without succumbing to the effects of minor whipsaw.
Tags
Trading options
Trending tool
Analysis indicators
Trading platform
Management